OrderBookSpreadWidener

StockSharp.Algo

Симметричный расширитель спреда для QuoteChangeMessage. Сворачивает каждый необработанный уровень внутри нового (более широкого) разворота на новый видимый лучший уровень; проходят внешние уровни. Считывает текущее состояние необработанной книги из OrderBookSnapshotHolder, который поддерживает вызывающая сторона, и выдает кадры приращения после начального SnapshotComplete.

Конструкторы

public OrderBookSpreadWidener(decimal percent)

orderBookSpreadWidener = OrderBookSpreadWidener(percent)

Инициализирует новый экземпляр класса OrderBookSpreadWidener.

percent: Расширение половинного спреда, в процентах. Неположительное значение отключает расширение.

Свойства

IsEnabled

public bool IsEnabled { get; }

value = orderBookSpreadWidener.IsEnabled

Если процент положительный, то применяется расширение.

Percent

public decimal Percent { get; }

value = orderBookSpreadWidener.Percent

Полурасширение, в процентах.

Методы

Apply

public QuoteChangeMessage Apply(QuoteChangeMessage msg, OrderBookSnapshotHolder holder)

result = orderBookSpreadWidener.Apply(msg, holder)

Считывает текущую необработанную книгу (вызывающая сторона должна сначала подать заявку на держателя) и перезаписывает ее либо как полную SnapshotComplete (первый вызов для этого финансового инструмента), либо как инкремент, содержащий только изменения по сравнению с ранее созданным свернутым представлением.

msg: Сообщение о входящем изменении книги заказов.
holder: Владелец текущего состояния книги заказов.

Возвращает: Свернутое сообщение; исходное сообщение, когда расширение отключено или необработанный снимок недоступен; или если есть .

Collapse

public QuoteChangeMessage Collapse(SecurityId securityId, OrderBookSnapshotHolder holder)

result = orderBookSpreadWidener.Collapse(securityId, holder)

Возвращает текущий свернутый вид как новый SnapshotComplete. Чистое чтение — не затрагивает состояние сравнения, используемое OrderBookSnapshotHolder). Полезно для ответа новому подписчику без повторной отправки дельт, существовавших до его подписки.

securityId: финансовый инструмент для создания свернутого снимка.
holder: Владелец текущего состояния книги заказов.

Возвращает: Свернутый снимок, расширение отключено или необработанный снимок недоступен для файла .

ResetSnapshot

public void ResetSnapshot(SecurityId securityId)

orderBookSpreadWidener.ResetSnapshot(securityId)

Удаляет состояние различия, используемое для выдачи приращений, заставляя следующий OrderBookSnapshotHolder) выдавать новый SnapshotComplete.

securityId: финансовый инструмент для сброса или сброс всех финансовых инструментов.