Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Trend Is Your Friend"

Обзор

Trend Is Your Friend — мультифреймовая трендовая стратегия, основанная на оригинальном советнике MetaTrader. Она согласует внутридневной импульс с фильтром MACD на старшем таймфрейме, а управление рисками реализовано через выход по полосам Боллинджера, классические уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также опциональные перенос стопа в безубыток и трейлинг.

Стратегия работает на настраиваемом базовом таймфрейме (по умолчанию 1 час) и анализирует структуру свечей для поиска краткосрочного импульсного паттерна: медвежья свеча, за которой следует более крупная бычья свеча для входа в лонг, либо обратная комбинация для шорта. Перед открытием позиции паттерн должен совпасть с трендовым фильтром на основе скользящих средних и с месячным сигналом MACD.

Логика входа

  1. На выбранном таймфрейме рассчитываются быстрая EMA и медленная LWMA.
  2. Отслеживаются две последние завершённые свечи:
    • Лонг: свеча два бара назад медвежья, предыдущая свеча бычья и больше по амплитуде.
    • Шорт: свеча два бара назад бычья, предыдущая свеча медвежья и меньше по амплитуде.
  3. Паттерн подтверждается трендовым фильтром (быстрая средняя выше медленной для лонга, ниже — для шорта).
  4. Дополнительный фильтр — MACD на старшем таймфрейме (по умолчанию месяц). Для покупок линия MACD должна быть выше сигнальной, для продаж — ниже.
  5. При выполнении всех условий открывается позиция по рынку заданным объёмом.

Логика выхода

  • Полосы Боллинджера: длинные позиции закрываются, когда цена закрытия выходит выше верхней полосы; короткие — когда закрытие ниже нижней полосы.
  • Тейк-профит и стоп-лосс: необязательные фиксированные дистанции в пунктах. Перевод пунктов в цену выполняется через шаг цены инструмента.
  • Перенос в безубыток: опция, перемещающая защитный стоп к цене входа после достижения заданной прибыли.
  • Трейлинг-стоп: опция, активирующаяся после достижения порога прибыли и сопровождающая цену на фиксированном расстоянии. Трейлинг использует ту же переменную, что и уровень безубытка.

Параметры

Название Описание Значение по умолчанию
Entry Candle Таймфрейм для расчёта условий входа 1 час
MACD Candle Старший таймфрейм для MACD 30 дней
Fast MA Период быстрой EMA 8
Slow MA Период медленной LWMA 20
Bollinger Length Период полос Боллинджера 20
Bollinger Width Множитель стандартного отклонения 2.0
Stop Loss (pips) Стоп-лосс в пунктах 20
Take Profit (pips) Тейк-профит в пунктах 50
Use Break-Even Включить перенос в безубыток true
Break-Even Trigger Прибыль в пунктах для переноса 10
Break-Even Offset Смещение стопа при переносе 5
Use Trailing Включить трейлинг-стоп true
Trailing Activation Прибыль в пунктах для активации трейлинга 40
Trailing Distance Расстояние трейлинга в пунктах 40

Примечания

  • Стратегия хранит только две последние завершённые свечи, что избавляет от тяжёлых буферов истории.
  • Данные MACD запрашиваются с выбранного старшего таймфрейма с включённой агрегацией, поэтому месячный сигнал может быть построен даже из дневных свечей.
  • Конвертация пунктов в цену основывается на шаге цены инструмента, поэтому для инструментов с нестандартным определением пункта параметры следует откалибровать.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendIsYourFriendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendIsYourFriendStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}