Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Percentage Crossover

Стратегия повторяет работу оригинального эксперта MetaTrader Exp_PercentageCrossover. Она торгует направление индикатора Percentage Crossover, который строит тянущуюся за ценой линию и позволяет ей смещаться лишь в пределах фиксированного процентного коридора от текущего закрытия. Наклон линии определяет состояние рынка и формирует торговые сигналы.

Концепция

  1. На каждой завершённой свече индикатор сохраняет предыдущее значение линии.
  2. Бычье обновление происходит, когда закрытие выталкивает линию выше её прежнего уровня как минимум на percent процентов.
  3. Медвежье обновление происходит, когда закрытие опускает линию ниже предыдущего уровня на тот же процент.
  4. Если закрытие остаётся внутри коридора, линия остаётся горизонтальной и сохраняет последний цвет.

Цвет линии интерпретируется так же, как в MetaTrader:

  • Индекс цвета 0 (фиолетовый) – линия растёт, сигнализируя о бычьем контексте.
  • Индекс цвета 1 (оранжевый) – линия снижается, сигнализируя о медвежьем контексте.

Правила торговли

Входы в покупки

  • Срабатывают только при BuyPosOpen = true.
  • Анализируется бар, указанный параметром SignalBar (значение 1 соответствует последнему закрытому бару).
  • Длинная позиция открывается, когда этот бар меняет цвет с 1 на 0.

Входы в продажи

  • Срабатывают только при SellPosOpen = true.
  • Анализируется тот же бар SignalBar.
  • Короткая позиция открывается, когда бар меняет цвет с 0 на 1.

Управление позицией

  • При BuyPosClose = true открытая длинная позиция закрывается, как только анализируемый бар имеет цвет 1.
  • При SellPosClose = true открытая короткая позиция закрывается, как только бар имеет цвет 0.
  • Если UseTimeFilter = true и текущее время выходит за пределы торгового окна, стратегия немедленно закрывает позицию и игнорирует новые сигналы до возвращения рынка в допустимый интервал.
  • Заявки отправляются методами BuyMarket() и SellMarket(). Объём сделки задаётся свойством Volume стратегии.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
Percent Процентная ширина коридора вокруг цены. Чем выше значение, тем медленнее реагирует линия. 1
SignalBar Номер анализируемого закрытого бара (1 = последний закрытый). Должен быть больше нуля. 1
BuyPosOpen / SellPosOpen Включение входов в длинные или короткие позиции. true
BuyPosClose / SellPosClose Включение выхода из длинных или коротких позиций. true
UseTimeFilter Активация торгового окна. true
StartHour / StartMinute Час и минута начала торгового окна при активном фильтре. 0 / 0
EndHour / EndMinute Час и минута окончания торгового окна. 23 / 59
CandleType Таймфрейм свечей, на котором рассчитывается индикатор и сигналы. 4h

Особенности

  • Временной фильтр полностью повторяет логику оригинального советника. При StartHour > EndHour формируется ночное окно, однако оно становится активным только после того, как минуты достигают StartMinute.
  • Параметр SignalBar анализирует исключительно закрытые свечи. Значение 1 соответствует стандартной настройке MetaTrader.
  • Стратегия не накладывает собственных стоп-лоссов или тейк-профитов. Контроль риска нужно организовать внешними средствами либо за счёт настройки процента и торгового окна.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Percentage Crossover indicator.
/// </summary>
public class PercentageCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<bool> _buyPosOpen;
	private readonly StrategyParam<bool> _sellPosOpen;
	private readonly StrategyParam<bool> _buyPosClose;
	private readonly StrategyParam<bool> _sellPosClose;
	private readonly StrategyParam<bool> _useTimeFilter;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _startMinute;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endMinute;
	private readonly StrategyParam<decimal> _percent;
	private readonly StrategyParam<int> _signalBar;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<int> _colorHistory = new();

	private decimal? _previousMiddle;
	private int? _lastColor;

	public bool BuyPosOpen
	{
		get => _buyPosOpen.Value;
		set => _buyPosOpen.Value = value;
	}

	public bool SellPosOpen
	{
		get => _sellPosOpen.Value;
		set => _sellPosOpen.Value = value;
	}

	public bool BuyPosClose
	{
		get => _buyPosClose.Value;
		set => _buyPosClose.Value = value;
	}

	public bool SellPosClose
	{
		get => _sellPosClose.Value;
		set => _sellPosClose.Value = value;
	}

	public bool UseTimeFilter
	{
		get => _useTimeFilter.Value;
		set => _useTimeFilter.Value = value;
	}

	public int StartHour
	{
		get => _startHour.Value;
		set => _startHour.Value = value;
	}

	public int StartMinute
	{
		get => _startMinute.Value;
		set => _startMinute.Value = value;
	}

	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	public int EndMinute
	{
		get => _endMinute.Value;
		set => _endMinute.Value = value;
	}

	public decimal Percent
	{
		get => _percent.Value;
		set => _percent.Value = value;
	}

	public int SignalBar
	{
		get => _signalBar.Value;
		set => _signalBar.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public PercentageCrossoverStrategy()
	{
		_buyPosOpen = Param(nameof(BuyPosOpen), true)
			.SetDisplay("Enable Buy Entries", "Allow opening long positions", "General");

		_sellPosOpen = Param(nameof(SellPosOpen), true)
			.SetDisplay("Enable Sell Entries", "Allow opening short positions", "General");

		_buyPosClose = Param(nameof(BuyPosClose), true)
			.SetDisplay("Enable Buy Exits", "Allow closing long positions", "General");

		_sellPosClose = Param(nameof(SellPosClose), true)
			.SetDisplay("Enable Sell Exits", "Allow closing short positions", "General");

		_useTimeFilter = Param(nameof(UseTimeFilter), true)
			.SetDisplay("Use Time Filter", "Restrict trading to specific hours", "Time Filter");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 0)
			.SetDisplay("Start Hour", "Trading window start hour", "Time Filter");

		_startMinute = Param(nameof(StartMinute), 0)
			.SetDisplay("Start Minute", "Trading window start minute", "Time Filter");

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 23)
			.SetDisplay("End Hour", "Trading window end hour", "Time Filter");

		_endMinute = Param(nameof(EndMinute), 59)
			.SetDisplay("End Minute", "Trading window end minute", "Time Filter");

		_percent = Param(nameof(Percent), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Percent", "Percentage offset for the indicator", "Indicator");

		_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Bar", "Closed bars to look back for the signal", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for signal candles", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_colorHistory.Clear();
		_previousMiddle = null;
		_lastColor = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_colorHistory.Clear();
		_previousMiddle = null;
		_lastColor = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var percentFactor = Percent / 100m;

		if (_previousMiddle is null)
		{
			_previousMiddle = close;
			_lastColor = 0;
			_colorHistory.Clear();
			_colorHistory.Add(0);
			return;
		}

		var previousMiddle = _previousMiddle.Value;
		var lowerBoundary = close * (1 - percentFactor);
		var upperBoundary = close * (1 + percentFactor);

		var middle = previousMiddle;

		if (lowerBoundary > previousMiddle)
			middle = lowerBoundary;
		else if (upperBoundary < previousMiddle)
			middle = upperBoundary;

		var color = _lastColor ?? 0;

		if (middle > previousMiddle)
			color = 0;
		else if (middle < previousMiddle)
			color = 1;

		_previousMiddle = middle;
		_lastColor = color;

		_colorHistory.Add(color);
		var maxSize = Math.Max(SignalBar + 2, 4);
		while (_colorHistory.Count > maxSize)
		{
			try { _colorHistory.RemoveAt(0); }
			catch { break; }
		}

		var currentIndex = _colorHistory.Count - SignalBar;
		if (currentIndex <= 0)
			return;

		var previousIndex = currentIndex - 1;
		if (previousIndex < 0)
			return;

		var currentColor = _colorHistory[currentIndex];
		var previousColor = _colorHistory[previousIndex];

		var buyOpen = BuyPosOpen && currentColor == 0 && previousColor == 1;
		var sellOpen = SellPosOpen && currentColor == 1 && previousColor == 0;
		var buyClose = BuyPosClose && currentColor == 1;
		var sellClose = SellPosClose && currentColor == 0;

		var inTradingWindow = !UseTimeFilter || IsTradingTime(candle.CloseTime);

		if (UseTimeFilter && !inTradingWindow)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();

			return;
		}

		if (buyClose && Position > 0)
			SellMarket();

		if (sellClose && Position < 0)
			BuyMarket();

		if (!inTradingWindow)
			return;

		if (buyOpen && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sellOpen && Position >= 0)
			SellMarket();
	}

	private bool IsTradingTime(DateTimeOffset time)
	{
		var hour = time.Hour;
		var minute = time.Minute;

		if (StartHour < EndHour)
		{
			if (hour == StartHour && minute >= StartMinute)
				return true;

			if (hour > StartHour && hour < EndHour)
				return true;

			if (hour > StartHour && hour == EndHour && minute < EndMinute)
				return true;

			return false;
		}

		if (StartHour == EndHour)
		{
			return hour == StartHour && minute >= StartMinute && minute < EndMinute;
		}

		if (hour >= StartHour && minute >= StartMinute)
			return true;

		if (hour < EndHour)
			return true;

		if (hour == EndHour && minute < EndMinute)
			return true;

		return false;
	}
}