Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Aroon Oscillator Sign Alert

Стратегия использует осциллятор Aroon для генерации сигналов при пересечении заданных уровней. Длинная позиция открывается, когда осциллятор пересекает снизу вверх нижний уровень (по умолчанию −50). Короткая позиция открывается при пересечении сверху вниз верхнего уровня (по умолчанию +50). Обратный сигнал закрывает или переворачивает позицию.

Детали

  • Вход:
    • Long: Aroon пересекает снизу вверх уровень DownLevel.
    • Short: Aroon пересекает сверху вниз уровень UpLevel.
  • Длинные/Короткие: обе стороны.
  • Выход:
    • Обратный сигнал закрывает или переворачивает позицию.
  • Стопы: отсутствуют.
  • Фильтры: нет.
  • Таймфрейм: свечи 4 часа по умолчанию (можно изменить).

Параметры

  • AroonPeriod – период расчёта осциллятора (по умолчанию 9).
  • UpLevel – верхний порог для сигналов продажи (по умолчанию +50).
  • DownLevel – нижний порог для сигналов покупки (по умолчанию −50).
  • CandleType – используемый тип свечей (по умолчанию 4 часа).
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Aroon Oscillator crossing predefined levels.
/// Opens long positions when the oscillator rises above the down level.
/// Opens short positions when the oscillator falls below the up level.
/// </summary>
public class AroonOscillatorSignAlertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _aroonPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _upLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _downLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _previousValue;

	public int AroonPeriod
	{
		get => _aroonPeriod.Value;
		set => _aroonPeriod.Value = value;
	}

	public int UpLevel
	{
		get => _upLevel.Value;
		set => _upLevel.Value = value;
	}

	public int DownLevel
	{
		get => _downLevel.Value;
		set => _downLevel.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public AroonOscillatorSignAlertStrategy()
	{
		_aroonPeriod = Param(nameof(AroonPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Aroon Period", "Lookback for Aroon oscillator", "Indicator");

		_upLevel = Param(nameof(UpLevel), 50)
			.SetDisplay("Up Level", "Upper threshold for sell signal", "Indicator");

		_downLevel = Param(nameof(DownLevel), -50)
			.SetDisplay("Down Level", "Lower threshold for buy signal", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousValue = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousValue = null;

		var aroon = new AroonOscillator { Length = AroonPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(aroon, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, aroon);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal aroonValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousValue is null)
		{
			_previousValue = aroonValue;
			return;
		}

		if (_previousValue <= DownLevel && aroonValue > DownLevel && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_previousValue >= UpLevel && aroonValue < UpLevel && Position >= 0)
			SellMarket();

		_previousValue = aroonValue;
	}
}