Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Go Candle Body Reversal

Стратегия основана на индикаторе Go, который усредняет размер тела свечи. Открывает длинную позицию, когда сглаженное тело свечи переходит из положительной области в отрицательную, и короткую позицию при обратном переходе. Текущие позиции закрываются по противоположным сигналам.

Детали

  • Критерий входа: изменение знака SMA тела свечи (из + в − для покупки, из − в + для продажи)
  • Длин/Шорт: оба направления
  • Критерий выхода: противоположное изменение знака SMA тела свечи
  • Стопы: нет
  • Значения по умолчанию:
    • Period = 174
    • CandleType = 1 час
  • Фильтры:
    • Категория: Reversal
    • Направление: Long & Short
    • Индикаторы: SMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on smoothed candle body direction.
/// Smooths (close-open) with SMA, trades on sign changes.
/// </summary>
public class GoCandleBodyReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _bodySma;
	private int _prevSign;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GoCandleBodyReversalStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "SMA period for candle body", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "Parameters");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bodySma = null;
		_prevSign = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bodySma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		Indicators.Add(_bodySma);

		// Use a warmup EMA bound to close price
		var warmup = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(warmup, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _warmupVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var body = candle.ClosePrice - candle.OpenPrice;
		var maResult = _bodySma.Process(new DecimalIndicatorValue(_bodySma, body, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!maResult.IsFormed)
			return;

		var value = maResult.GetValue<decimal>();
		var sign = value > 0 ? 1 : value < 0 ? -1 : 0;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevSign = sign;
			return;
		}

		if (_prevSign == 0)
		{
			_prevSign = sign;
			return;
		}

		// Body direction turns negative (bearish reversal) -> sell
		if (sign < 0 && _prevSign > 0 && Position >= 0)
			SellMarket();
		// Body direction turns positive (bullish reversal) -> buy
		else if (sign > 0 && _prevSign < 0 && Position <= 0)
			BuyMarket();

		_prevSign = sign;
	}
}