Русский RU
Открыть на GitHub

Ha MaZi

Стратегия сочетает свечи Heikin Ashi, фильтр EMA и подтверждение разворотом ZigZag. Длинная позиция открывается при формировании бычьей HA свечи на новом минимуме ZigZag выше EMA. Короткая позиция появляется при медвежьей свече на новом максимуме ZigZag ниже EMA. Выход осуществляется по фиксированному стоп-лоссу или тейк-профиту.

Детали

  • Условия входа: Разворот ZigZag в направлении HA с фильтром EMA.
  • Длинные/короткие: Обе стороны.
  • Условия выхода: Стоп-лосс или тейк-профит.
  • Стопы: Фиксированный стоп и цель.
  • Значения по умолчанию:
    • MaPeriod = 40
    • ZigzagLength = 13
    • StopLoss = 70
    • TakeProfit = 200
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Heikin Ashi, EMA, ZigZag
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Heikin Ashi with moving average and ZigZag-style pivot confirmation.
/// </summary>
public class HaMaZiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _zigzagLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;

	private Highest _highest;
	private Lowest _lowest;
	private decimal _haOpenPrev;
	private decimal _haClosePrev;
	private decimal _lastZigzag;
	private decimal _lastZigzagHigh;
	private decimal _lastZigzagLow;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int ZigzagLength { get => _zigzagLength.Value; set => _zigzagLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }

	public HaMaZiStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 40)
			.SetDisplay("MA Period", "EMA period", "General");
		_zigzagLength = Param(nameof(ZigzagLength), 13)
			.SetDisplay("ZigZag Length", "Lookback for pivot search", "ZigZag");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");
		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highest = default;
		_lowest = default;
		_haOpenPrev = 0; _haClosePrev = 0;
		_lastZigzag = 0; _lastZigzagHigh = 0; _lastZigzagLow = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_highest = new Highest { Length = ZigzagLength };
		_lowest = new Lowest { Length = ZigzagLength };

		Indicators.Add(_highest);
		Indicators.Add(_lowest);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (candle, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var highResult = _highest.Process(candle);
				var lowResult = _lowest.Process(candle);
				if (!highResult.IsFormed || !lowResult.IsFormed)
					return;

				var highest = highResult.ToDecimal();
				var lowest = lowResult.ToDecimal();

				var haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
				var haOpen = (_haOpenPrev == 0 && _haClosePrev == 0)
					? (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m
					: (_haOpenPrev + _haClosePrev) / 2m;
				var haBull = haClose > haOpen;
				var haBear = haClose < haOpen;

				if (candle.HighPrice >= highest && _lastZigzag != candle.HighPrice)
				{
					_lastZigzag = candle.HighPrice;
					_lastZigzagHigh = candle.HighPrice;
					_lastZigzagLow = 0;
				}
				else if (candle.LowPrice <= lowest && _lastZigzag != candle.LowPrice)
				{
					_lastZigzag = candle.LowPrice;
					_lastZigzagLow = candle.LowPrice;
					_lastZigzagHigh = 0;
				}

				if (_lastZigzag == _lastZigzagLow && _lastZigzagLow > 0 && haBull && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0) BuyMarket();
					BuyMarket();
				}
				else if (_lastZigzag == _lastZigzagHigh && _lastZigzagHigh > 0 && haBear && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0) SellMarket();
					SellMarket();
				}

				_haOpenPrev = haOpen;
				_haClosePrev = haClose;
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}