Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Four Screens

Стратегия Four Screens торгует с использованием свечей Heikin-Ashi на четырёх таймфреймах: 5, 15, 30 и 60 минут. Покупка выполняется, когда на всех таймфреймах свечи бычьи, продажа — когда все свечи медвежьи. Стоп-лосс и тейк-профит задаются в пунктах, есть возможность включить трейлинг-стоп.

Как работает

  1. Подписывается на потоки свечей 5, 15, 30 и 60 минут.
  2. Рассчитывает значения Heikin-Ashi для каждой свечи.
  3. Определяет, является ли таймфрейм бычьим или медвежьим.
  4. Открывает длинную позицию, если все таймфреймы бычьи, или короткую, если все медвежьи.
  5. Использует StartProtection для установки стоп-лосса, тейк-профита и опционального трейлинг-стопа.

Параметры

  • CandleType – базовый таймфрейм для 5-минутных свечей.
  • StopLossPoints – расстояние до стоп-лосса в пунктах.
  • TakeProfitPoints – расстояние до тейк-профита в пунктах.
  • UseTrailing – включить трейлинг-стоп (true/false).

Объём торгов задаётся свойством Volume стратегии.

Примечания

  • Использует высокоуровневый API с SubscribeCandles и Bind.
  • Обрабатываются только завершённые свечи.
  • Комментарии в коде написаны на английском языке.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy using Heikin-Ashi color with EMA filter.
/// Buys when HA turns bullish and price above EMA.
/// Sells when HA turns bearish and price below EMA.
/// </summary>
public class FourScreensStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _prevIsBull;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FourScreensStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_prevIsBull = false;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Calculate Heikin-Ashi
		decimal haOpen;
		decimal haClose;

		if (_prevHaOpen == 0 && _prevHaClose == 0)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2m;
			haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;
			haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 4m;
		}

		var isBull = haClose > haOpen;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			// Buy: HA turns bullish + price above EMA
			if (isBull && !_prevIsBull && close > emaValue && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Sell: HA turns bearish + price below EMA
			else if (!isBull && _prevIsBull && close < emaValue && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
		_prevIsBull = isBull;
		_hasPrev = true;
	}
}