Русский RU
Открыть на GitHub

Автоматические отложенные заявки по RSI

Стратегия выставляет отложенные лимитные заявки после того, как индекс относительной силы (RSI) несколько свечей подряд находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Если RSI остаётся ниже уровня перепроданности в течение MatchCount свечей, регистрируется покупка лимитом ниже цены закрытия на PendingOffset пунктов. Если RSI выше уровня перекупленности то же количество свечей, размещается продажа лимитом выше закрытия на тот же сдвиг.

Параметры

  • RsiPeriod – период расчёта RSI.
  • RsiOverbought – уровень перекупленности.
  • RsiOversold – уровень перепроданности.
  • PendingOffset – расстояние от цены закрытия до лимитной заявки в пунктах.
  • MatchCount – число подряд идущих свечей для открытия заявки.
  • CandleType – таймфрейм свечей для анализа.

Значения по умолчанию соответствуют оригинальному MQL‑скрипту и используют 4‑часовые свечи.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Enters after RSI stays in extreme zones for several consecutive candles.
/// Buys after sustained oversold, sells after sustained overbought.
/// </summary>
public class AutoPendingByRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _matchCount;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _overboughtCount;
	private int _oversoldCount;

	/// <summary>RSI calculation period.</summary>
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	/// <summary>RSI overbought level.</summary>
	public decimal RsiOverbought { get => _rsiOverbought.Value; set => _rsiOverbought.Value = value; }
	/// <summary>RSI oversold level.</summary>
	public decimal RsiOversold { get => _rsiOversold.Value; set => _rsiOversold.Value = value; }
	/// <summary>Number of consecutive candles before placing orders.</summary>
	public int MatchCount { get => _matchCount.Value; set => _matchCount.Value = value; }
	/// <summary>Candle type for calculations.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initialize strategy parameters.
	/// </summary>
	public AutoPendingByRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Overbought level", "Indicators")
			.SetOptimize(60m, 80m, 5m);

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Oversold level", "Indicators")
			.SetOptimize(20m, 40m, 5m);

		_matchCount = Param(nameof(MatchCount), 3)
			.SetDisplay("Match Count", "Consecutive candles before entry", "General")
			.SetOptimize(1, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_overboughtCount = 0;
		_oversoldCount = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, Process)
			.Start();

		StartProtection(null, null);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void Process(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (rsi < RsiOversold)
		{
			_oversoldCount++;
			_overboughtCount = 0;
		}
		else if (rsi > RsiOverbought)
		{
			_overboughtCount++;
			_oversoldCount = 0;
		}
		else
		{
			_overboughtCount = 0;
			_oversoldCount = 0;
		}

		if (_oversoldCount >= MatchCount && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_oversoldCount = 0;
		}

		if (_overboughtCount >= MatchCount && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_overboughtCount = 0;
		}
	}
}