Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Kloss

Стратегия Kloss сочетает взвешенное скользящее среднее (WMA), индекс товарного канала (CCI) и осциллятор Stochastic. Все индикаторы оцениваются на смещённых исторических значениях, что позволяет учитывать прошлый контекст рынка. Длинная позиция открывается, когда CCI опускается ниже отрицательного порога, главная линия Stochastic падает ниже уровня 50 - StochDiffer, а смещённая цена находится выше смещённого WMA. Короткая позиция открывается при обратных условиях. Опция обратного закрытия позволяет завершить текущую позицию при появлении противоположного сигнала. Стоп‑лосс и тейк‑профит задаются в пунктах от цены входа.

Детали

  • Условия входа:
    • Длинная позиция: смещённый CCI ниже -CciDiffer, смещённый Stochastic ниже 50 - StochDiffer, смещённая цена выше смещённого WMA.
    • Короткая позиция: смещённый CCI выше CciDiffer, смещённый Stochastic выше 50 + StochDiffer, смещённая цена ниже смещённого WMA.
  • Типы сделок: long и short.
  • Условия выхода:
    • Обратный сигнал при включённом RevClose или уровни стоп‑лосса / тейк‑профита.
  • Стопы: абсолютные значения в пунктах.
  • Фильтры:
    • Общий сдвиг CommonShift задаёт, на сколько баров назад берутся значения.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that combines Weighted Moving Average, CCI and Stochastic oscillator.
/// </summary>
public class KlossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _previousSignal;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>Moving Average period.</summary>
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	/// <summary>CCI calculation period.</summary>
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	/// <summary>CCI level for signals.</summary>
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	/// <summary>Stochastic level offset from 50.</summary>
	public decimal StochLevel { get => _stochLevel.Value; set => _stochLevel.Value = value; }
	/// <summary>Stop loss in price steps.</summary>
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	/// <summary>Take profit in price steps.</summary>
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	/// <summary>Candle type used for calculations.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	/// <summary>Completed candles to wait after a position change.</summary>
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="KlossStrategy"/>.
	/// </summary>
	public KlossStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of weighted MA", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 50, 5);

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "Length of CCI", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 50m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Level", "Distance from zero to trigger signal", "Indicators")
			.SetOptimize(50m, 200m, 10m);

		_stochLevel = Param(nameof(StochLevel), 10m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stochastic Level", "Distance from 50 to trigger", "Indicators")
			.SetOptimize(5m, 40m, 5m);

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 550m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price steps", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 550m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price steps", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles for calculations", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 3)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousSignal = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ma = new WeightedMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var stoch = new StochasticOscillator();
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(ma, cci, stoch, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue maValue, IIndicatorValue cciValue, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !maValue.IsFinal || !cciValue.IsFinal || !stochValue.IsFinal)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var ma = maValue.ToDecimal();
		var cci = cciValue.ToDecimal();
		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal stochK || stoch.D is not decimal stochD)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var buySignal = cci < -CciLevel && stochK < 50m - StochLevel && stochD < 50m - StochLevel && price > ma;
		var sellSignal = cci > CciLevel && stochK > 50m + StochLevel && stochD > 50m + StochLevel && price < ma;
		var currentSignal = buySignal ? 1 : sellSignal ? -1 : 0;

		if (_cooldownRemaining == 0 && Position == 0)
		{
			if (currentSignal > 0 && _previousSignal <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (currentSignal < 0 && _previousSignal >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}

		if (currentSignal != 0)
			_previousSignal = currentSignal;
	}
}