Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия GO

Стратегия вычисляет составной параметр GO на основе экспоненциальных скользящих средних (EMA) цен открытия, максимума, минимума и закрытия, умноженных на объём. Торговые решения принимаются по знаку и уровню значения GO.

Формула

GO = ((C - O) + (H - O) + (L - O) + (C - L) + (C - H)) * V

Где:

  • C, O, H, L – значения EMA цен Close, Open, High и Low.
  • V – объём обрабатываемой свечи.

Правила торговли

  • Открыть покупку: GO > OpenLevel
  • Открыть продажу: GO < -OpenLevel
  • Закрыть покупку: GO < (OpenLevel - CloseLevelDiff)
  • Закрыть продажу: GO > -(OpenLevel - CloseLevelDiff)

Параметры

Имя Описание
MaPeriod Период EMA для сглаживания цен.
OpenLevel Уровень GO для открытия позиций.
CloseLevelDiff Разница между уровнем открытия и закрытия.
ShowGo Выводить ли значение GO в лог.
CandleType Тип свечей для расчёта.

Стратегия работает с завершёнными свечами и использует рыночные ордера для управления позициями.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// GO-based trading strategy using EMA crossover as signal.
/// </summary>
public class GoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Parameters");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}