Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Charles Breakout

Стратегия пробоя, основанная на максимумах и минимумах предыдущего дня. Цена должна пробить диапазон предыдущего дня, при этом тренд подтверждается фильтром из RSI и EMA. Стратегия рассчитывает дневные максимум и минимум, смещает их на настраиваемую величину и открывает длинные позиции выше верхнего уровня или короткие ниже нижнего уровня при выполнении условий тренда.

Подробности

  • Условия входа:
    • Длинная: Close > DailyHigh + Delta и RSI > 55 и FastEMA > SlowEMA
    • Короткая: Close < DailyLow - Delta и RSI < 45 и FastEMA < SlowEMA
  • Long/Short: Оба
  • Условия выхода: Противоположный сигнал или защита
  • Стопы: Настраиваемые take profit и stop loss в процентах
  • Параметры по умолчанию:
    • Delta = 0.0002m
    • FastPeriod = 18
    • SlowPeriod = 60
    • RsiPeriod = 14
    • TakeProfit = 1m
    • StopLoss = 0.5m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: EMA, RSI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy based on EMA crossover with RSI trend filter.
/// </summary>
public class CharlesBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CharlesBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 18)
			.SetDisplay("Fast EMA Period", "Fast EMA length", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetDisplay("Slow EMA Period", "Slow EMA length", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fastEma, slowEma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEma, decimal slowEma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastEma;
			_prevSlow = slowEma;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastEma > slowEma;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastEma < slowEma;

		if (crossUp && rsi > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && rsi < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastEma;
		_prevSlow = slowEma;
	}
}