Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Charles 1.3.7

Стратегия размещает симметричные стоп-заявки выше и ниже текущей цены и использует трейлинг для фиксации прорывов.

Параметры

  • Anchor – расстояние в шагах цены для размещения стоп-заявок.
  • XFactor – множитель объёма заявки.
  • Trailing Stop – расстояние трейлинг-стопа в шагах цены.
  • Trailing Profit – порог прибыли для выхода из позиции.
  • Stop Loss – фиксированный стоп-лосс в шагах цены (0 отключает).
  • Volume – базовый объём заявки.
  • Candle Type – таймфрейм используемых свечей.

Логика торговли

  1. При отсутствии позиции отменяются активные заявки и выставляются Buy Stop и Sell Stop на расстоянии Anchor от цены закрытия последней свечи.
  2. После открытия позиции противоположная стоп-заявка отменяется. Цена входа сохраняется для расчёта выхода.
  3. Для длинной позиции выход происходит при достижении Trailing Profit или при падении цены на Stop Loss. Для короткой позиции условия зеркальные.

Стратегия демонстрирует простую торговлю на прорывах с базовым управлением рисками.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Charles 1.3.7 breakout strategy using symmetric price levels.
/// </summary>
public class Charles137Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _anchor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _buyLevel;
	private decimal _sellLevel;
	private bool _levelsSet;

	public decimal Anchor { get => _anchor.Value; set => _anchor.Value = value; }
	public decimal TrailingProfit { get => _trailingProfit.Value; set => _trailingProfit.Value = value; }
	public decimal StopLossVal { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Charles137Strategy()
	{
		_anchor = Param(nameof(Anchor), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Anchor", "Distance for breakout levels", "General");

		_trailingProfit = Param(nameof(TrailingProfit), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Profit", "Profit target distance", "General");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLossVal), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_buyLevel = 0;
		_sellLevel = 0;
		_levelsSet = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var price = candle.ClosePrice;

		if (Position == 0)
		{
			if (!_levelsSet)
			{
				_buyLevel = price + Anchor;
				_sellLevel = price - Anchor;
				_levelsSet = true;
				return;
			}

			if (price >= _buyLevel)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
				_levelsSet = false;
			}
			else if (price <= _sellLevel)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
				_levelsSet = false;
			}
			else
			{
				_buyLevel = price + Anchor;
				_sellLevel = price - Anchor;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			var profit = price - _entryPrice;
			if (profit >= TrailingProfit || profit <= -StopLossVal)
			{
				SellMarket();
				_levelsSet = false;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var profit = _entryPrice - price;
			if (profit >= TrailingProfit || profit <= -StopLossVal)
			{
				BuyMarket();
				_levelsSet = false;
			}
		}
	}
}