Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Line Order Dual Level

Стратегия является адаптацией советника MetaTrader "MyLineOrder" для StockSharp. Трейдер задаёт горизонтальные ценовые уровни, при касании которых автоматически открываются рыночные позиции. Дополнительно можно указать расстояния стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в пунктах, а также объём сделки.

При достижении уровня BuyPrice открывается длинная позиция. При касании уровня SellPrice открывается короткая позиция. После входа стратегия контролирует позицию и закрывает её при срабатывании стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа.

Детали

  • Условия входа:
    • Покупка: цена достигает или превышает BuyPrice.
    • Продажа: цена достигает или опускается ниже SellPrice.
  • Направление: оба.
  • Условия выхода:
    • Стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп.
  • Стопы:
    • StopLossPips, TakeProfitPips, TrailingStopPips.
  • Фильтры:
    • Нет.
  • Параметры:
    • BuyPrice – уровень для открытия длинной позиции.
    • SellPrice – уровень для открытия короткой позиции.
    • StopLossPips – расстояние стоп-лосса в пунктах.
    • TakeProfitPips – расстояние тейк-профита в пунктах.
    • TrailingStopPips – расстояние трейлинг-стопа в пунктах.
    • TradeVolume – объём сделки.
    • CandleType – таймфрейм свечей для отслеживания цены.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Dual-level breakout strategy using SMA and ATR for dynamic support/resistance levels.
/// Buys when price breaks above SMA + ATR, sells when breaks below SMA - ATR.
/// Exits on mean reversion to SMA.
/// </summary>
public class LineOrderDualLevelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMult;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMult { get => _atrMult.Value; set => _atrMult.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LineOrderDualLevelStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_atrMult = Param(nameof(AtrMult), 1.0m)
			.SetDisplay("ATR Mult", "ATR multiplier for levels", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (atrVal <= 0) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upperLevel = smaVal + atrVal * AtrMult;
		var lowerLevel = smaVal - atrVal * AtrMult;

		// Breakout above upper level => long
		if (close > upperLevel && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		// Breakout below lower level => short
		else if (close < lowerLevel && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		// Exit long at SMA or if loss > 2*ATR
		else if (Position > 0)
		{
			if (close <= smaVal || (_entryPrice > 0 && close <= _entryPrice - atrVal * 2))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		// Exit short at SMA or if loss > 2*ATR
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= smaVal || (_entryPrice > 0 && close >= _entryPrice + atrVal * 2))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
	}
}