Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия martingale inwCoin

Стратегия реализует подход мартингейла для длинных позиций по Bitcoin. Поддерживаются три входных сигнала: пересечение гистограммы MACD выше нуля, пересечение линии %D индикатора Stochastic RSI уровня 20, или пробой канала на основе ATR. После каждой покупки размер позиции может удваиваться при падении цены на заданный процент. Вся позиция закрывается, когда прибыль превышает указанный процент от средней цены входа.

Детали

  • Сигналы входа
    • MACD Line > 0: гистограмма пересекает ноль снизу вверх.
    • STO RSI cross up: линия %D пересекает уровень 20 при перепроданности.
    • ATR Channel: цена закрытия пробивает EMA плюс множитель ATR.
  • Тейк-профит: выход при превышении средней цены входа на заданный процент.
  • Мартингейл: дозакупка при падении цены на заданный процент от средней.
  • Направление: только лонг.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale strategy for Bitcoin with MACD entry signal.
/// Enters long on MACD histogram crossover, averages down on price drops,
/// and exits on take profit.
/// </summary>
public class InwCoinMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _martingalePercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _martingaleMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _avgPrice;
	private int _martingaleCount;
	private decimal _prevHistogram;
	private bool _isFirst = true;

	/// <summary>
	/// Take profit percent.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Percent drop to trigger martingale.
	/// </summary>
	public decimal MartingalePercent
	{
		get => _martingalePercent.Value;
		set => _martingalePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for each martingale step.
	/// </summary>
	public decimal MartingaleMultiplier
	{
		get => _martingaleMultiplier.Value;
		set => _martingaleMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="InwCoinMartingaleStrategy"/>.
	/// </summary>
	public InwCoinMartingaleStrategy()
	{
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Profit percent to exit.", "Parameters");

		_martingalePercent = Param(nameof(MartingalePercent), 5m)
			.SetDisplay("Martingale %", "Price drop percent for averaging.", "Parameters");

		_martingaleMultiplier = Param(nameof(MartingaleMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("Multiplier", "Volume multiplier for martingale.", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles.", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_avgPrice = 0m;
		_martingaleCount = 0;
		_prevHistogram = 0m;
		_isFirst = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_avgPrice = 0m;
		_martingaleCount = 0;
		_prevHistogram = 0m;
		_isFirst = true;

		var emaShort = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
		var emaLong = new ExponentialMovingAverage { Length = 26 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaShort, emaLong, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaShort);
			DrawIndicator(area, emaLong);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaShortVal, decimal emaLongVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var histogram = emaShortVal - emaLongVal;

		if (_isFirst)
		{
			_prevHistogram = histogram;
			_isFirst = false;
			return;
		}

		// MACD histogram crossover as entry signal
		var buySignal = _prevHistogram <= 0 && histogram > 0;

		if (buySignal && Position <= 0 && _martingaleCount == 0)
		{
			BuyMarket();
			_avgPrice = price;
			_martingaleCount = 1;
		}
		else if (Position > 0 && _avgPrice > 0)
		{
			// Check for martingale averaging down
			var drop = (price - _avgPrice) / _avgPrice * 100m;
			if (drop <= -MartingalePercent && _martingaleCount < 5)
			{
				BuyMarket();
				_avgPrice = ((_avgPrice * (Position)) + price) / (Position + 1);
				_martingaleCount++;
			}

			// Check take profit
			var profit = (price - _avgPrice) / _avgPrice * 100m;
			if (profit >= TakeProfitPercent)
			{
				SellMarket();
				_martingaleCount = 0;
				_avgPrice = 0m;
			}
		}

		_prevHistogram = histogram;
	}
}