Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Dual SuperTrend с фильтром VIX

Стратегия сочетает два индикатора SuperTrend с волатильностным фильтром VIX. Лонг открывается, когда оба SuperTrend указывают на рост, а индекс VIX находится выше своей средней. Шорт открывается, когда оба SuperTrend указывают на падение и VIX растёт выше среднего с учётом стандартного отклонения. Позиция закрывается при смене направления любого из SuperTrend.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: оба SuperTrend в росте и VIX выше средней.
    • Шорт: оба SuperTrend в падении, а VIX выше средней и растёт.
  • Условия выхода:
    • Обратный сигнал SuperTrend.
  • Стопы: отсутствуют.
  • Значения по умолчанию:
    • StLength1 = 13
    • StMultiplier1 = 3.5
    • StLength2 = 8
    • StMultiplier2 = 5
    • UseVixFilter = true
    • VixLookback = 252
    • VixTrendPeriod = 10
    • StdDevMultiplier = 1
    • EnableLong = true
    • EnableShort = true
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SuperTrend, SMA, StandardDeviation, EMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// DualSuperTrendVixFilterStrategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class DualSuperTrendVixFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DualSuperTrendVixFilterStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}