Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Медвежий разворот по хвосту"

Стратегия открывает покупки, когда медвежья свеча имеет длинный нижний хвост, превышающий заданный процент. Дополнительный фильтр EMA может требовать, чтобы цена находилась выше скользящей средней. Позиция закрывается при закрытии выше максимума предыдущей свечи.

Детали

  • Критерии входа: медвежья свеча с нижним хвостом <= порога и время в допустимом окне; опционально цена выше EMA.
  • Длинные/короткие: только длинные.
  • Критерии выхода: закрытие выше максимума предыдущей свечи.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • Порог = -1 (%)
    • Фильтр EMA отключен, период EMA = 200
    • Временное окно: 2014-01-01 до 2099-01-01
    • Таймфрейм свечей = 1 минута
  • Фильтры:
    • Категория: Разворот
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: EMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bearish Wick Reversal strategy.
/// Enter long when a bearish candle shows a large lower wick.
/// Exit when price closes above previous candle high.
/// </summary>
public class BearishWickReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<bool> _useEmaFilter;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DateTimeOffset> _startTime;
	private readonly StrategyParam<DateTimeOffset> _endTime;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private decimal _previousHigh;
	private decimal _previousLow;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Percentage threshold for lower wick (negative value).
	/// </summary>
	public decimal Threshold
	{
		get => _threshold.Value;
		set => _threshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Use EMA filter.
	/// </summary>
	public bool UseEmaFilter
	{
		get => _useEmaFilter.Value;
		set => _useEmaFilter.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading start time.
	/// </summary>
	public DateTimeOffset StartTime
	{
		get => _startTime.Value;
		set => _startTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading end time.
	/// </summary>
	public DateTimeOffset EndTime
	{
		get => _endTime.Value;
		set => _endTime.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BearishWickReversalStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BearishWickReversalStrategy()
	{
		_threshold = Param(nameof(Threshold), -1.5m)
			.SetRange(-5m, 0m)
			.SetDisplay("Long Threshold", "Percentage threshold for lower wick", "Strategy Settings")
			;

		_useEmaFilter = Param(nameof(UseEmaFilter), false)
			.SetDisplay("Use EMA Filter", "Enable EMA trend filter", "Trend Filter");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Period for EMA trend filter", "Trend Filter")
			;

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");

		_startTime = Param(nameof(StartTime), new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 1, 1)))
			.SetDisplay("Start Time", "Trading window start", "Time Settings");

		_endTime = Param(nameof(EndTime), new DateTimeOffset(new DateTime(2099, 1, 1)))
			.SetDisplay("End Time", "Trading window end", "Time Settings");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousHigh = 0m;
		_previousLow = 0m;
		_cooldown = 0;
		_ema = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new EMA { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(_ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var time = candle.OpenTime;
		if (time < StartTime || time > EndTime)
		{
			_previousHigh = candle.HighPrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;

		var longCondition = false;
		var shortCondition = false;

		// Bearish candle with large lower wick -> potential reversal up
		if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			var percentageSize = 100m * (candle.LowPrice - candle.ClosePrice) / candle.ClosePrice;
			longCondition = percentageSize <= Threshold;
		}

		// Bullish candle with large upper wick -> potential reversal down
		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			var percentageSize = 100m * (candle.HighPrice - candle.ClosePrice) / candle.ClosePrice;
			shortCondition = percentageSize >= -Threshold;
		}

		if (longCondition && Position <= 0 && _cooldown == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 60;
		}
		else if (shortCondition && Position >= 0 && _cooldown == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 60;
		}

		// Exit long when close above previous high
		if (Position > 0 && _previousHigh > 0 && candle.ClosePrice > _previousHigh)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 60;
		}
		// Exit short when close below previous low
		else if (Position < 0 && _previousLow > 0 && candle.ClosePrice < _previousLow)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 60;
		}

		_previousHigh = candle.HighPrice;
		_previousLow = candle.LowPrice;
	}
}