Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия дивергенции AO

Стратегия ищет бычьи и медвежьи дивергенции между осциллятором Awesome (AO) и ценой. Бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, а AO формирует более высокий минимум. Медвежья дивергенция появляется, когда цена делает более высокий максимум, а AO показывает более низкий максимум.

При обнаружении бычьей дивергенции открывается длинная позиция. Медвежья дивергенция открывает короткую позицию. Позиции переворачиваются при появлении противоположного сигнала.

Детали

  • Условия входа: Бычья или медвежья дивергенция AO и цены.
  • Лонг/Шорт: Оба направления.
  • Условия выхода: Противоположная дивергенция.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • FastLength = 5
    • SlowLength = 34
    • Lookback = 5
    • UseEma = false
  • Фильтры:
    • Категория: Индикаторная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Awesome Oscillator
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AO Divergence strategy.
/// Buys when AO crosses above zero, sells when AO crosses below zero.
/// Uses EMA as trend filter.
/// </summary>
public class AoDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAo;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AoDivergenceStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 40)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 380)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAo = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var ao = new AwesomeOscillator();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ao, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal aoValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;

		// AO zero line crossover with EMA trend
		var aoCrossUp = _prevAo <= 0 && aoValue > 0;
		var aoCrossDown = _prevAo >= 0 && aoValue < 0;

		if (aoCrossUp && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (aoCrossDown && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevAo = aoValue;
	}
}