Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия 80-20

Стратегия ищет свечи, у которых цена закрытия располагается в верхних или нижних 20% диапазона. Бычий сигнал появляется, когда закрытие находится в верхней пятой части, а открытие — в нижней. Медвежий сигнал формируется, когда открытие находится в верхней пятой части диапазона, а закрытие — в нижней. Подход пытается захватить быстрые развороты от экстремальных закрытий.

Детали

  • Условия входа:
    • Закрытие в верхних 20% и открытие в нижних 20% → лонг.
    • Открытие в верхних 20% и закрытие в нижних 20% → шорт.
  • Лонг/Шорт: оба.
  • Условия выхода:
    • Противоположный сигнал переворачивает позицию.
  • Стопы: отсутствуют.
  • Параметры по умолчанию:
    • Процент диапазона = 0.2.
  • Фильтры:
    • Категория: распознавание паттернов
    • Направление: оба
    • Индикаторы: нет
    • Стопы: нет
    • Сложность: низкая
    • Таймфрейм: любой
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// 80-20 strategy - trades when price closes near extremes of the candle.
/// Buys on strong bullish candles (close near high, open near low).
/// Sells on strong bearish candles (open near high, close near low).
/// Uses EMA as trend filter.
/// </summary>
public class EightyTwentyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rangePercent;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal RangePercent { get => _rangePercent.Value; set => _rangePercent.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public EightyTwentyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rangePercent = Param(nameof(RangePercent), 0.2m)
			.SetDisplay("Range Percent", "Fraction of candle range for trigger zone", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ema = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0)
			return;

		var offset = RangePercent * range;

		var triggerGreen = candle.ClosePrice >= candle.HighPrice - offset &&
			candle.OpenPrice <= candle.LowPrice + offset;

		var triggerRed = candle.OpenPrice >= candle.HighPrice - offset &&
			candle.ClosePrice <= candle.LowPrice + offset;

		if (triggerGreen && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (triggerRed && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}