Русский RU
Открыть на GitHub

Структура сроков в сырьевых рынках

Стратегия торгует наклон кривых фьючерсов на товары. Покупаются контракты в бэквордации и продаются контракты в контанго, рассчитывая на возврат структуры сроков к средним значениям.

Ежемесячно фьючерсы ранжируются по величине carry: длинные позиции в наибольшей бэквордации и короткие в наибольшем контанго. Позиции перекатываются до экспирации.

Подробности

  • Данные: цены ближайших и дальних фьючерсов.
  • Вход: покупка топ‑carry, продажа низших.
  • Выход: перекат при экспирации или смене знака carry.
  • Инструменты: товарные фьючерсы.
  • Риск: равновесное распределение капитала и стоп на ухудшение carry.
// TermStructureCommoditiesStrategy.cs
// -----------------------------------------------------------------------------
// Term structure momentum strategy.
// Uses two moving averages to detect momentum shifts in the primary security.
// Goes long when fast MA crosses above slow MA, short when below.
// Cooldown between trades prevents excessive order generation.
// -----------------------------------------------------------------------------
// Date: 2 Aug 2025
// -----------------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Term structure momentum strategy using dual moving average crossover.
/// </summary>
public class TermStructureCommoditiesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles to use for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private int _cooldownRemaining;

	public TermStructureCommoditiesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast moving average period", "Parameters");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow moving average period", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 30)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		if (Security != null)
			yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_fastEma, _slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		// Fast above slow -> bullish momentum -> long
		if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));

			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Fast below slow -> bearish momentum -> short
		else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));

			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}