Русский RU
Открыть на GitHub

Прорыв по ширине канала Келтнера

Стратегия Keltner Channel Width Breakout наблюдает за быстрым расширением канала Келтнера. Когда значения выходят за пределы типичного диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 112%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает полосу, построенную по последним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам импульсных стратегий, стремящимся поймать ранние прорывы. Сделки закрываются, когда индикатор возвращается к среднему. По умолчанию используется EMAPeriod = 20.

Подробности

  • Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • EMAPeriod = 20
    • ATRPeriod = 14
    • ATRMultiplier = 2.0m
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopMultiplier = 2
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Keltner
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: краткосрочный
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on Keltner Channel width breakouts.
/// When Keltner Channel width increases significantly above its average,
/// it enters position in the direction determined by price movement.
/// </summary>
public class KeltnerWidthBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _widthThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// EMA period for Keltner Channel.
	/// </summary>
	public int EMAPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR period for Keltner Channel.
	/// </summary>
	public int ATRPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for Keltner Channel.
	/// </summary>
	public decimal ATRMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Width threshold multiplier for breakout detection.
	/// </summary>
	public decimal WidthThreshold
	{
		get => _widthThreshold.Value;
		set => _widthThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="KeltnerWidthBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public KeltnerWidthBreakoutStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EMAPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "Period of EMA for Keltner Channel", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(ATRPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period of ATR for Keltner Channel", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(ATRMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Multiplier for ATR in Keltner Channel", "Indicators");

		_widthThreshold = Param(nameof(WidthThreshold), 1.2m)
			.SetDisplay("Width Threshold", "Threshold multiplier for width breakout detection", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EMAPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = ATRPeriod };
		var widthAverage = new SimpleMovingAverage { Length = Math.Max(5, EMAPeriod / 2) };

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(ema, atr, (candle, emaValue, atrValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished || atrValue <= 0)
					return;

				// Keltner width = (EMA + ATR*k) - (EMA - ATR*k) = 2*ATR*k
				var width = 2m * ATRMultiplier * atrValue;
				var avgWidthValue = widthAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(widthAverage, width, candle.ServerTime) { IsFinal = true });

				if (!widthAverage.IsFormed)
					return;

				var avgWidth = avgWidthValue.ToDecimal();
				if (avgWidth <= 0)
					return;

				// Width breakout detection
				if (width > avgWidth * WidthThreshold && Position == 0)
				{
					// Determine direction based on price relative to EMA
					if (candle.ClosePrice > emaValue)
						BuyMarket();
					else if (candle.ClosePrice < emaValue)
						SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}