Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Supertrend Stochastic

Стратегия Supertrend + Stochastic. Стратегия входит в сделки, когда Supertrend указывает направление тренда и Stochastic подтверждает условия перепроданности/перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 142%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Supertrend отмечает тренд, а Stochastic показывает временные обратные движения. Вход происходит, когда Stochastic выходит из зоны перепроданности или перекупленности против тренда.

Лучше всего подходит трейдерам-моментумщикам, которым нужны чёткие сигналы тренда. Значения ATR определяют дистанцию стопа.

Детали

  • Критерии входа:
    • Long: Close > Supertrend && StochK < 20
    • Short: Close < Supertrend && StochK > 80
  • Long/Short: Оба направления
  • Критерии выхода: разворот Supertrend
  • Стопы: использование Supertrend в качестве трейлинг-стопа
  • Значения по умолчанию:
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • StochPeriod = 14
    • StochK = 3
    • StochOversold = 20
    • StochOverbought = 80
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Значения 20 и 80 в правилах — это значения по умолчанию StochOversold и StochOverbought. %K — стохастик за StochPeriod свечей, сглаженный за StochK свечей; линия %D не участвует. Стоп — сама линия Supertrend, расстояние до которой задаёт её ATR: лонг закрывается, когда Supertrend разворачивается вниз, шорт — когда вверх. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • Фильтры:
    • Категория: Mean reversion
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Supertrend, Stochastic Oscillator
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Supertrend Stochastic strategy.
/// A close above the Supertrend line with %K below StochOversold goes long and a close below it with %K above StochOverbought goes short,
/// reversing an opposite position; %K is the stochastic over StochPeriod candles smoothed over StochK candles. The Supertrend line is the trailing stop: a long closes when Supertrend flips down and a short
/// when it flips up.
/// </summary>
public class SupertrendStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochK;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// ATR period of Supertrend.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier of Supertrend.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lookback period of the raw stochastic.
	/// </summary>
	public int StochPeriod
	{
		get => _stochPeriod.Value;
		set => _stochPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period of %K.
	/// </summary>
	public int StochK
	{
		get => _stochK.Value;
		set => _stochK.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// %K level for longs.
	/// </summary>
	public decimal StochOversold
	{
		get => _stochOversold.Value;
		set => _stochOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// %K level for shorts.
	/// </summary>
	public decimal StochOverbought
	{
		get => _stochOverbought.Value;
		set => _stochOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public SupertrendStochasticStrategy()
	{
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period of Supertrend", "Supertrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier of Supertrend", "Supertrend");

		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stochastic Period", "Lookback period of the raw stochastic", "Stochastic");

		_stochK = Param(nameof(StochK), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stochastic %K", "Smoothing period of %K", "Stochastic");

		_stochOversold = Param(nameof(StochOversold), 20m)
			.SetDisplay("Stochastic Oversold", "%K level for longs", "Stochastic");

		_stochOverbought = Param(nameof(StochOverbought), 80m)
			.SetDisplay("Stochastic Overbought", "%K level for shorts", "Stochastic");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendPeriod, Multiplier = SupertrendMultiplier };
		// The D line of the core oscillator is the smoothed %K.
		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochPeriod },
			D = { Length = StochK },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, stochastic, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, stochastic);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue, IIndicatorValue stochasticValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!supertrendValue.IsFormed || !stochasticValue.IsFormed || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue trend)
			return;

		if (stochasticValue is not IStochasticOscillatorValue { D: decimal k })
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = trend.Value;
		var isUpTrend = trend.IsUpTrend;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > line && k < StochOversold && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < line && k > StochOverbought && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && !isUpTrend)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && isUpTrend)
			BuyMarket(-Position);
	}
}