Русский
Открыть на GitHub

Стратегия «Пинцетный верх»

Пинцетный верх является зеркальной разновидностью нижнего варианта и появляется после подъёма. Две свечи имеют почти одинаковые максимумы, показывая, что покупатели не смогли пробиться выше определённого уровня.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 187%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия открывает короткую позицию после того, как вторая свеча подтверждает потолок, ожидая отката при остановке бычьего импульса.

Плотный стоп выше двойного максимума ограничивает риск, а сделка закрывается, если цена снова поднимается выше этого сопротивления.

Детали

  • Условия входа: совпадение паттерна
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • TolerancePercent = 0.1
    • StopLossPercent = 2 Стратегия только продаёт. Стоп ставится на StopLossPercent выше самого высокого максимума паттерна, и позиция закрывается, когда свеча закрывается выше него.
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечные
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tweezer Top strategy.
/// While flat it sells after a bullish candle followed by a bearish one whose high is within TolerancePercent of the first high.
/// The stop lies StopLossPercent above the pattern's highest high, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class TweezerTopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tolerancePercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// How close the two extremes must be, in percent of the first.
	/// </summary>
	public decimal TolerancePercent
	{
		get => _tolerancePercent.Value;
		set => _tolerancePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TweezerTopStrategy()
	{
		_tolerancePercent = Param(nameof(TolerancePercent), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Tolerance %", "How close the two extremes must be, in percent of the first", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 2)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 2)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];

		if (!(c0.ClosePrice > c0.OpenPrice && c1.ClosePrice < c1.OpenPrice && Math.Abs(c0.HighPrice - c1.HighPrice) <= c0.HighPrice * TolerancePercent / 100m))
			return;

		SellMarket(Volume);
		_stopPrice = Math.Max(c0.HighPrice, c1.HighPrice) * (1 + StopLossPercent / 100m);
	}
}