Русский RU
Открыть на GitHub

Скользящая средняя с поправкой на волатильность

Эта методика изменяет полосу скользящей средней на величину, кратную ATR. Когда цена выходит за пределы такой полосы, это говорит об ускорении тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 160%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Длинные позиции открываются выше верхней полосы, короткие — ниже нижней. Пересечение базовой скользящей средней закрывает сделку.

Так как полосы расширяются вместе с волатильностью, стопы подстраиваются под рыночные условия.

Подробности

  • Критерий входа: цена пробивает MA ± множитель ATR.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Критерий выхода: цена пересекает MA или срабатывает стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • MAPeriod = 20
    • ATRPeriod = 14
    • ATRMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Обе стороны
    • Индикаторы: MA, ATR
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Vol Adjusted MA strategy.
/// Enters long when price is above MA + k*ATR, short when below MA - k*ATR.
/// Exits when price returns to MA.
/// </summary>
public class VolAdjustedMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR Period.
	/// </summary>
	public int ATRPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier (k).
	/// </summary>
	public decimal ATRMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the VolAdjustedMa strategy.
	/// </summary>
	public VolAdjustedMaStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_atrPeriod = Param(nameof(ATRPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 28, 7);

		_atrMultiplier = Param(nameof(ATRMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Multiplier for ATR to adjust MA bands", "Entry")
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cooldown = 0;

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = ATRPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var adjustedUpperBand = maValue + ATRMultiplier * atrValue;
		var adjustedLowerBand = maValue - ATRMultiplier * atrValue;

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > adjustedUpperBand)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (candle.ClosePrice < adjustedLowerBand)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}