Русский RU
Открыть на GitHub

Тройное пересечение MA

Стратегия основана на пересечении трёх скользящих средних.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 55%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

При Triple MA направление определяется тремя средними. Когда самая короткая средняя выше средней и длинной, открывается длинная позиция. Обратное расположение открывает короткую, а пересечение короткой и средней линий закрывает сделку.

Использование трёх средних помогает отфильтровать шум, присущий системам с одной средней. Такой подход подтверждает импульс перед входом в сделку.

Детали

  • Критерии входа: сигналы на основе MA.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • ShortMaPeriod = 5
    • MiddleMaPeriod = 20
    • LongMaPeriod = 50
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Triple Moving Average crossover.
/// It enters long position when short MA > middle MA > long MA and short position when short MA < middle MA < long MA.
/// </summary>
public class TripleMAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _middleMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Current state
	private bool _prevIsShortAboveMiddle;
	private bool _prevIsBullish;
	private bool _prevIsBearish;

	/// <summary>
	/// Period for short moving average.
	/// </summary>
	public int ShortMaPeriod
	{
		get => _shortMaPeriod.Value;
		set => _shortMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for middle moving average.
	/// </summary>
	public int MiddleMaPeriod
	{
		get => _middleMaPeriod.Value;
		set => _middleMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for long moving average.
	/// </summary>
	public int LongMaPeriod
	{
		get => _longMaPeriod.Value;
		set => _longMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Triple MA strategy.
	/// </summary>
	public TripleMAStrategy()
	{
		_shortMaPeriod = Param(nameof(ShortMaPeriod), 100)
			.SetDisplay("Short MA Period", "Period for short moving average", "Indicators")

			.SetOptimize(3, 10, 1);

		_middleMaPeriod = Param(nameof(MiddleMaPeriod), 250)
			.SetDisplay("Middle MA Period", "Period for middle moving average", "Indicators")

			.SetOptimize(15, 30, 5);

		_longMaPeriod = Param(nameof(LongMaPeriod), 500)
			.SetDisplay("Long MA Period", "Period for long moving average", "Indicators")

			.SetOptimize(40, 100, 10);

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Stop loss as a percentage of entry price", "Risk parameters")
			
			.SetOptimize(1, 3, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevIsShortAboveMiddle = default;
		_prevIsBullish = default;
		_prevIsBearish = default;

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		var shortMa = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortMaPeriod };
		var middleMa = new ExponentialMovingAverage { Length = MiddleMaPeriod };
		var longMa = new ExponentialMovingAverage { Length = LongMaPeriod };

		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortMa, middleMa, longMa, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, shortMa);
			DrawIndicator(area, middleMa);
			DrawIndicator(area, longMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}

	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortMaValue, decimal middleMaValue, decimal longMaValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check if strategy is ready to trade
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Check the MA alignments
		var isShortAboveMiddle = shortMaValue > middleMaValue;
		var isMiddleAboveLong = middleMaValue > longMaValue;

		// Check for MA crossover
		var isShortCrossedMiddle = isShortAboveMiddle != _prevIsShortAboveMiddle;

		// Check for alignment conditions
		var isBullishAlignment = isShortAboveMiddle && isMiddleAboveLong;
		var isBearishAlignment = !isShortAboveMiddle && !isMiddleAboveLong;

		// Entry logic based on three MA alignment change
		if (isBullishAlignment && !_prevIsBullish && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isBearishAlignment && !_prevIsBearish && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		// Update previous state
		_prevIsShortAboveMiddle = isShortAboveMiddle;
		_prevIsBullish = isBullishAlignment;
		_prevIsBearish = isBearishAlignment;
	}
}