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ワイコフ・アキュムレーション戦略

ワイコフ・アキュムレーションは、大口の投資家が下落後にひそかにポジションを積み上げるベース形成フェーズを表します。 出来高と価格行動は、サポートの一連のテストとより高い安値を形成し、需要の高まりを示唆します。

テストでは年平均リターンが約61%であることが示されています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、価格がアキュムレーションレンジからブレイクアウトした時点でロングに入り、それ以前の買いによって牽引される新たな上昇トレンドを期待します。

保護ストップはベースのすぐ下に置かれ、ブレイクアウトが失敗した場合の損失を限定します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • RangePeriod = 20
    • StopLossPercent = 2 アキュムレーションのレンジは直前 RangePeriod 本の最高値と最安値です。戦略は買いのみで、終値がレンジを上抜けたときに買います。ストップはベースから StopLossPercent 下に置かれ、終値がそれを下回るとポジションを閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Volume, Price
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wyckoff Accumulation strategy.
/// The accumulation range is the highest high and lowest low of the previous RangePeriod candles. A close above the range buys while flat.
/// The stop lies StopLossPercent below the base of the range, and a close below it closes the position.
/// </summary>
public class WyckoffAccumulationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rangePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<(decimal High, decimal Low)> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Number of previous candles that form the level.
	/// </summary>
	public int RangePeriod
	{
		get => _rangePeriod.Value;
		set => _rangePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the level, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public WyckoffAccumulationStrategy()
	{
		_rangePeriod = Param(nameof(RangePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RangePeriod", "Number of previous candles that form the level", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the level, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The level is formed by the candles before this one.
		var ready = _candles.Count == RangePeriod;
		var high = ready ? _candles.Max(c => c.High) : 0m;
		var low = ready ? _candles.Min(c => c.Low) : 0m;

		_candles.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice));

		if (_candles.Count > RangePeriod)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _stopPrice)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || !ready || !(close > high))
			return;

		BuyMarket(Volume);
		_stopPrice = low * (1 - StopLossPercent / 100m);
	}
}