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Estratégia Anands

Este sistema de rompimento define a direção da operação usando o candle do dia anterior. Se o fechamento anterior estiver acima da máxima daquele dia, a estratégia busca compras; um fechamento abaixo da mínima a torna baixista. No período de 15 minutos, observa os dois últimos candles concluídos. Uma posição comprada é aberta quando o candle anterior fecha acima da máxima de duas barras atrás. Uma posição vendida é aberta quando o fechamento anterior cai abaixo da mínima de duas barras atrás.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Fechamento do dia anterior acima/abaixo de seu intervalo define viés altista/baixista.
    • Comprado: fechamento anterior de 15m > máxima de duas barras atrás.
    • Vendido: fechamento anterior de 15m < mínima de duas barras atrás.
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída: Não definidos, sinal inverso fecha.
  • Stops: Sugerido no lado oposto da barra de rompimento.
  • Valores padrão:
    • CandleType = 15 minutos
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Candles
    • Stops: Opcional
    • Complexidade: Baixo
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Anand's breakout strategy based on short-term trend and price level breakouts.
/// Uses EMA for trend and breakout of previous candle high/low for entry.
/// </summary>
public class AnandsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// EMA period for trend filter.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AnandsStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 5)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -100;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		if (_prevHigh == 0 || _prevLow == 0)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;
		var upTrend = candle.ClosePrice > emaValue;
		var downTrend = candle.ClosePrice < emaValue;

		// Breakout above previous candle high in uptrend
		if (upTrend && candle.ClosePrice > _prevHigh && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		// Breakout below previous candle low in downtrend
		else if (downTrend && candle.ClosePrice < _prevLow && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}