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Anands戦略

このブレイクアウトシステムは、前日のローソク足を使って取引方向を設定します。 前日の終値がその日の高値を上回っていればロングを探し、安値を下回っていれば弱気になります。 15分の時間軸では、直近の2本の完成ローソク足を監視します。 前のローソク足が2本前の高値を上回って終値を付けたときにロングポジションを開きます。 前の終値が2本前の安値を下回ったときにショートポジションを開きます。

詳細

  • エントリー条件:
    • 前日の終値がその日のレンジの上/下にあることで強気/弱気バイアスを設定。
    • ロング: 直前の15m終値 > 2本前の高値。
    • ショート: 直前の15m終値 < 2本前の安値。
  • ロング/ショート: 両サイド。
  • エグジット条件: 定義なし、反対シグナルで決済。
  • ストップ: ブレイクアウトバーの反対側に推奨。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ローソク足
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Anand's breakout strategy based on short-term trend and price level breakouts.
/// Uses EMA for trend and breakout of previous candle high/low for entry.
/// </summary>
public class AnandsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// EMA period for trend filter.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AnandsStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 5)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -100;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		if (_prevHigh == 0 || _prevLow == 0)
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			return;
		}

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;
		var upTrend = candle.ClosePrice > emaValue;
		var downTrend = candle.ClosePrice < emaValue;

		// Breakout above previous candle high in uptrend
		if (upTrend && candle.ClosePrice > _prevHigh && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		// Breakout below previous candle low in downtrend
		else if (downTrend && candle.ClosePrice < _prevLow && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}