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Rompimento de Volume

A estratégia de Rompimento de Volume observa o Volume em busca de expansões rápidas. Quando as leituras saltam além de seu intervalo médio, o preço frequentemente inicia um novo movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 103%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição é aberta assim que o indicador perfura uma banda derivada de dados recentes e um multiplicador de desvio. Operações compradas e vendidas são possíveis com um stop vinculado.

Este sistema se adapta a traders de momentum que buscam rompimentos precoces. As operações são fechadas quando o Volume retorna em direção à média. Os valores padrão começam com AvgPeriod = 20.

Detalhes

  • Critérios de entrada: O indicador supera a média pelo multiplicador de desvio.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: O indicador reverte à média.
  • Stops: Sim.
  • Valores padrão:
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLoss = 2.0m
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Volume
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on volume breakouts.
/// When volume rises significantly above its average, it enters position in the direction determined by price.
/// </summary>
public class VolumeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _avgPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	
	private SimpleMovingAverage _volumeAverage;
	private SimpleMovingAverage _volumeStdDev;
	private decimal _lastAvgVolume;
	private decimal _lastStdDev;
	
	/// <summary>
	/// Period for volume average calculation.
	/// </summary>
	public int AvgPeriod
	{
		get => _avgPeriod.Value;
		set => _avgPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for breakout detection.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VolumeBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VolumeBreakoutStrategy()
	{
		_avgPeriod = Param(nameof(AvgPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for volume average calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);
		
		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviation multiplier for breakout detection", "Indicators")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);
		
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		
		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop Loss percentage", "Risk Management")
			
			.SetOptimize(1.0m, 5.0m, 0.5m);
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastAvgVolume = 0;
		_lastStdDev = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		
		
		// Create indicators for volume analysis
		_volumeAverage = new SMA { Length = AvgPeriod };
		_volumeStdDev = new SMA { Length = AvgPeriod };
		
		// Create subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind candles to processing method
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
			
		// Enable stop loss protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(3, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLoss, UnitTypes.Percent));
		
		// Create chart area for visualization
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		// Calculate volume indicators
		var volume = candle.TotalVolume;
		
		// Calculate volume average
		var avgValue = _volumeAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_volumeAverage, volume, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var avgVolume = avgValue.ToDecimal();

		// Calculate standard deviation approximation
		var deviation = Math.Abs(volume - avgVolume);
		var stdDevValue = _volumeStdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_volumeStdDev, deviation, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var stdDev = stdDevValue.ToDecimal();

		// Skip the first N candles until we have enough data
		if (!_volumeAverage.IsFormed || !_volumeStdDev.IsFormed)
		{
			_lastAvgVolume = avgVolume;
			_lastStdDev = stdDev;
			return;
		}

		// Volume breakout detection (volume increases significantly above its average)
		if (volume > avgVolume + Multiplier * stdDev && Position == 0)
		{
			// Determine direction based on price movement
			var bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

			// Trade in the direction of price movement
			if (bullish)
			{
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				SellMarket();
			}
		}

		// Update last values
		_lastAvgVolume = avgVolume;
		_lastStdDev = stdDev;
	}
}