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Rompimento de Volume

A estratégia de Rompimento de Volume observa o Volume em busca de expansões rápidas. Quando as leituras saltam além de seu intervalo médio, o preço frequentemente inicia um novo movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 103%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição é aberta assim que o indicador perfura uma banda derivada de dados recentes e um multiplicador de desvio. Operações compradas e vendidas são possíveis com um stop vinculado.

Este sistema se adapta a traders de momentum que buscam rompimentos precoces. As operações são fechadas quando o Volume retorna em direção à média. Os valores padrão começam com AvgPeriod = 20.

Detalhes

  • Critérios de entrada: O indicador supera a média pelo multiplicador de desvio.
  • Comprado/Vendido: Ambas as direções.
  • Critérios de saída: O indicador reverte à média.
  • Stops: Sim.
  • Valores padrão:
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLossPercent = 2 Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AvgPeriod valores de volume, incluindo o atual. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. A banda é a média mais Multiplier desvios padrão: o volume acima dela num candle de alta abre uma compra e num candle de baixa uma venda, e a posição fecha quando o volume volta abaixo da sua média. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • Filtros:
    • Categoria: Rompimento
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Volume
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Curto prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Breakout strategy.
/// The bands lie Multiplier standard deviations around the average of the last AvgPeriod volume values, the current one included.
/// volume above the upper band on a rising candle goes long and on a falling candle goes short, reversing an opposite position.
/// A position closes once volume falls back below its average, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class VolumeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _avgPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Values of volume the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AvgPeriod
	{
		get => _avgPeriod.Value;
		set => _avgPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolumeBreakoutStrategy()
	{
		_avgPeriod = Param(nameof(AvgPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of volume the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var value = candle.TotalVolume;

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AvgPeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AvgPeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + Multiplier * deviation;

		if (value > upper && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value > upper && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value < mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value < mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}