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Estratégia do Primeiro Dia do Mês

Muitos mercados exibem um viés de alta no primeiro dia de negociação do mês à medida que novo capital flui para os fundos. Os traders tentam antecipar esse efeito comprando no fechamento do mês anterior ou no início da sessão.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 97%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia entra comprado no início do mês e sai antes do início do segundo dia, capturando o típico influxo de compras.

Um stop pequeno protege contra surpresas de baixa caso a força esperada não apareça.

Detalhes

  • Critérios de entrada: gatilhos de efeito calendário
  • Comprado/Vendido: Ambos
  • Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
  • Stops: Sim, baseado em percentual
  • Valores padrão:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filtros:
    • Categoria: Sazonalidade
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Sazonalidade
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Sim
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of First Day of Month trading strategy.
/// Enters long on the first few days of month, exits around the 5th-10th day.
/// Enters short in mid-month if price below MA.
/// </summary>
public class FirstDayOfMonthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private int _cooldown;
	private int _prevDayOfMonth;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="FirstDayOfMonthStrategy"/>.
	/// </summary>
	public FirstDayOfMonthStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for trend confirmation", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_cooldown = 0;
		_prevDayOfMonth = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var dayOfMonth = candle.OpenTime.Day;
		var isNewDay = dayOfMonth != _prevDayOfMonth;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
			return;
		}

		// First days of month zone: day 1-3
		var isFirstDays = dayOfMonth >= 1 && dayOfMonth <= 3;
		// Exit zone: day 8-12
		var isExitZone = dayOfMonth >= 8 && dayOfMonth <= 12;
		// Mid-month zone for shorts: day 15-20
		var isMidMonth = dayOfMonth >= 15 && dayOfMonth <= 20;
		// End-of-month exit zone for shorts: day 25+
		var isEndOfMonth = dayOfMonth >= 25;

		// Entry: buy on first days of month
		if (isFirstDays && isNewDay && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit long around mid-first-week
		else if (isExitZone && isNewDay && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short entry mid-month if below MA
		else if (isMidMonth && isNewDay && Position == 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Cover short at end of month
		else if (isEndOfMonth && isNewDay && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
	}
}