日本語 JA
GitHub で見る

Chaos Trader Lite 戦略

Chaos Trader Lite 戦略は、StockSharpの高レベルAPIを使用してBill Williamsの三賢人エントリー技法を再現します。設定された時間軸（デフォルト1時間）の完了した各ローソク足を分析し、以下の条件のいずれかが満たされたときにストップ注文を発注します：

  1. 第一の賢人 – ダイバージェントバー: 強気または弱気のダイバージェントローソク足を検出し、価格とAlligatorのリップスラインの間に最小限のギャップを必要とします。
  2. 第二の賢人 – Awesome Oscillatorの加速: 加速するモメンタムを示す5つの連続したAwesome Oscillatorの読み取り値を待ちます。
  3. 第三の賢人 – フラクタルブレイクアウト: 2本前のローソク足のフラクタルを確認し、ブレイクアウト注文をキューに入れる前に価格がAlligatorのティースラインから十分に離れていることを確認します。

ロングセットアップが現れると、戦略は既存のセルストップをキャンセルし、ショートポジションを閉じ、前の高値のすぐ上に新しいバイストップを置き、ローソク足の下に保護ストップを記録します。ショートセットアップには逆のことが起こります。保護ストップは各バーで監視されます; 価格が保存されたレベルを越えると、ポジションは成行で決済されます。

インジケーターと計算

  • Alligatorのリップス: 中央値価格の5期間平滑移動平均で3本先にシフト。戦略は現在のバーに揃った値がMetaTraderの実装と一致するようにキューを保持します。
  • Alligatorのティース: 中央値価格の8期間平滑移動平均で5本先にシフト。シフトされた値が第三の賢人フィルターを駆動します。
  • Awesome Oscillator: StockSharpの組み込みインジケーター（中央値価格の5対34 SMA）が第二の賢人が使用するモメンタムシリーズを提供します。
  • フラクタル: コードは最新バーの2本後ろにあるローソク足の高値/安値を検査します。有効なフラクタルは、そのローソク足が両側の2本のローソク足より高い（または低い）ことが必要です。

取引ロジック

  1. 要求されたローソク足タイプをサブスクライブし、完了したローソク足のみを処理します。
  2. AlligatorとAwesome Oscillatorインジケーターを更新し、シフトされた値を保存します。
  3. 賢人の条件を評価します：
    • ダイバージェントバーはローソク足の上半分（強気の場合）または下半分（弱気の場合）で閉じ、リップスからの距離がMagnitudePips * PriceStepより大きいことが必要です。
    • AO加速は5つの値が必要です：ロングにはAO[1] > AO[2] > AO[3] > AO[4]かつAO[4] < AO[5]、ショートには反転。
    • フラクタルブレイクアウトは、価格が確認されたフラクタルの上（または下）で、かつAlligatorティース+マグニチュードしきい値の上（または下）で閉じることを確認します。
  4. セットアップが有効なとき、ローソク足の高値+1価格ステップ（または安値-1ステップ）にボリュームVolumeでBuyStopまたはSellStop注文を発注します。逆方向のストップをキャンセルし、逆ポジションを平坦化します。
  5. 保存されたストップロスレベルを更新します：ロングストップは上方追跡、ショートストップは下方追跡。ローソク足が保存されたストップを突き抜けると、戦略は開いているポジションを成行で決済します。

パラメーター

  • MagnitudePips (デフォルト 10) – ダイバージェントバーとAlligatorリップスの間の最小pip距離。
  • UseFirstWiseMan (デフォルト true) – ダイバージェントバーエントリーを有効または無効にします。
  • UseSecondWiseMan (デフォルト true) – Awesome Oscillator加速エントリーを有効または無効にします。
  • UseThirdWiseMan (デフォルト true) – フラクタルブレイクアウトエントリーを有効または無効にします。
  • Volume (デフォルト 0.01) – ストップエントリーの注文サイズ。
  • CandleType (デフォルト 1時間) – 戦略が処理するデータタイプ。

注意事項

  • 元のMQL4コードからのbid/askチェックは、StockSharpのローソク足の終値で近似されています。
  • MetaTraderのマージンとボリューム検証ルーティンは、StockSharpが注文検証を内部で処理するため省略されています。
  • ストップ注文は、矛盾する保留注文を避けるために逆方向のセットアップが現れると取り消されます。これはEAのCloseAll動作に対応します。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Chaos Trader Lite strategy implementing Bill Williams' three wise men entry concepts.
/// Uses market orders when divergent bars, Awesome Oscillator accelerations or confirmed fractals appear.
/// </summary>
public class ChaosTraderLiteStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lipsShift;
	private readonly StrategyParam<int> _teethShift;

	private readonly StrategyParam<int> _magnitudePips;
	private readonly StrategyParam<bool> _useFirstWiseMan;
	private readonly StrategyParam<bool> _useSecondWiseMan;
	private readonly StrategyParam<bool> _useThirdWiseMan;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _lipsSmma = null!;
	private SimpleMovingAverage _teethSmma = null!;
	private AwesomeOscillator _awesomeOscillator = null!;

	private readonly List<decimal> _lipsShiftQueue = new();
	private readonly List<decimal> _teethShiftQueue = new();

	private CandleInfo? _bar0;
	private CandleInfo? _bar1;
	private CandleInfo? _bar2;
	private CandleInfo? _bar3;
	private CandleInfo? _bar4;

	private decimal? _lips0;
	private decimal? _teeth0;
	private decimal? _teeth1;

	private decimal? _ao0;
	private decimal? _ao1;
	private decimal? _ao2;
	private decimal? _ao3;
	private decimal? _ao4;
	private decimal? _ao5;

	private decimal? _longStopLoss;
	private decimal? _shortStopLoss;

	// Pending entry prices for stop-like behavior
	private decimal? _pendingBuyPrice;
	private decimal? _pendingSellPrice;
	private decimal? _pendingBuyStop;
	private decimal? _pendingSellStop;

	/// <summary>
	/// Magnitude threshold in pips between price and Alligator lips.
	/// </summary>
	public int MagnitudePips
	{
		get => _magnitudePips.Value;
		set => _magnitudePips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles used to shift the Alligator lips line.
	/// </summary>
	public int LipsShift
	{
		get => _lipsShift.Value;
		set => _lipsShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles used to shift the Alligator teeth line.
	/// </summary>
	public int TeethShift
	{
		get => _teethShift.Value;
		set => _teethShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable the first wise man divergent bar setup.
	/// </summary>
	public bool UseFirstWiseMan
	{
		get => _useFirstWiseMan.Value;
		set => _useFirstWiseMan.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable the second wise man Awesome Oscillator acceleration setup.
	/// </summary>
	public bool UseSecondWiseMan
	{
		get => _useSecondWiseMan.Value;
		set => _useSecondWiseMan.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable the third wise man fractal breakout setup.
	/// </summary>
	public bool UseThirdWiseMan
	{
		get => _useThirdWiseMan.Value;
		set => _useThirdWiseMan.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="ChaosTraderLiteStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ChaosTraderLiteStrategy()
	{
		_magnitudePips = Param(nameof(MagnitudePips), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Magnitude", "Distance from lips in pips", "General");

		_lipsShift = Param(nameof(LipsShift), 3)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Lips Shift", "Shift applied to Alligator lips", "Alligator");

		_teethShift = Param(nameof(TeethShift), 5)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Teeth Shift", "Shift applied to Alligator teeth", "Alligator");

		_useFirstWiseMan = Param(nameof(UseFirstWiseMan), true)
			.SetDisplay("First Wise Man", "Enable divergent bar setup", "General");

		_useSecondWiseMan = Param(nameof(UseSecondWiseMan), true)
			.SetDisplay("Second Wise Man", "Enable Awesome Oscillator setup", "General");

		_useThirdWiseMan = Param(nameof(UseThirdWiseMan), true)
			.SetDisplay("Third Wise Man", "Enable fractal breakout setup", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bar0 = _bar1 = _bar2 = _bar3 = _bar4 = null;

		_lipsShiftQueue.Clear();
		_teethShiftQueue.Clear();

		_lips0 = null;
		_teeth0 = null;
		_teeth1 = null;

		_ao0 = null;
		_ao1 = null;
		_ao2 = null;
		_ao3 = null;
		_ao4 = null;
		_ao5 = null;

		_longStopLoss = null;
		_shortStopLoss = null;

		_pendingBuyPrice = null;
		_pendingSellPrice = null;
		_pendingBuyStop = null;
		_pendingSellStop = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_lipsSmma = new SimpleMovingAverage { Length = 5 };
		_teethSmma = new SimpleMovingAverage { Length = 8 };
		_awesomeOscillator = new AwesomeOscillator { ShortMa = { Length = 5 }, LongMa = { Length = 34 } };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _lipsSmma);
			DrawIndicator(area, _teethSmma);
			DrawIndicator(area, _awesomeOscillator);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check pending stop-like entries first
		CheckPendingEntries(candle);

		UpdateBarHistory(candle);

		var median = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		var candleInput = new CandleIndicatorValue(_lipsSmma, candle);

		var lipsValue = _lipsSmma.Process(new DecimalIndicatorValue(_lipsSmma, median, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var teethValue = _teethSmma.Process(new DecimalIndicatorValue(_teethSmma, median, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var awesomeValue = _awesomeOscillator.Process(new CandleIndicatorValue(_awesomeOscillator, candle));

		if (lipsValue.IsFinal)
		{
			var lips = lipsValue.ToDecimal();
			_lipsShiftQueue.Add(lips);
			if (_lipsShiftQueue.Count > LipsShift)
			{
				_lips0 = _lipsShiftQueue[0];
				try { _lipsShiftQueue.RemoveAt(0); } catch { }
			}
		}

		if (teethValue.IsFinal)
		{
			var teeth = teethValue.ToDecimal();
			_teethShiftQueue.Add(teeth);
			if (_teethShiftQueue.Count > TeethShift)
			{
				_teeth1 = _teeth0;
				_teeth0 = _teethShiftQueue[0];
				try { _teethShiftQueue.RemoveAt(0); } catch { }
			}
		}

		if (awesomeValue.IsFinal)
		{
			var ao = awesomeValue.ToDecimal();
			_ao5 = _ao4;
			_ao4 = _ao3;
			_ao3 = _ao2;
			_ao2 = _ao1;
			_ao1 = _ao0;
			_ao0 = ao;
		}

		var upFractal = GetUpFractal();
		var downFractal = GetDownFractal();

		if (_lipsSmma.IsFormed && _teethSmma.IsFormed)
			EvaluateSignals(candle, upFractal, downFractal);

		UpdateProtection(candle);
	}

	private void CheckPendingEntries(ICandleMessage candle)
	{
		// Simulate buy stop: if candle high reaches or exceeds pending buy price, enter long
		if (_pendingBuyPrice is decimal buyPrice && candle.HighPrice >= buyPrice)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
				{
					BuyMarket();
					_shortStopLoss = null;
				}
				if (Volume > 0)
				{
					BuyMarket();
					_longStopLoss = _pendingBuyStop;
				}
			}
			_pendingBuyPrice = null;
			_pendingBuyStop = null;
		}

		// Simulate sell stop: if candle low reaches or goes below pending sell price, enter short
		if (_pendingSellPrice is decimal sellPrice && candle.LowPrice <= sellPrice)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
				{
					SellMarket();
					_longStopLoss = null;
				}
				if (Volume > 0)
				{
					SellMarket();
					_shortStopLoss = _pendingSellStop;
				}
			}
			_pendingSellPrice = null;
			_pendingSellStop = null;
		}
	}

	private void EvaluateSignals(ICandleMessage candle, decimal? upFractal, decimal? downFractal)
	{
		if (_bar0 is not CandleInfo current || _bar1 is not CandleInfo previous)
			return;

		var point = Security?.PriceStep ?? 1m;
		var magnitudeThreshold = MagnitudePips * point;

		if (UseFirstWiseMan && _lips0 is decimal lips)
		{
			if (IsBullishDivergent(current, previous))
			{
				var distance = lips - current.High;
				if (distance > magnitudeThreshold)
					PlaceBuySetup(current, point);
			}

			if (IsBearishDivergent(current, previous))
			{
				var distance = current.Low - lips;
				if (distance > magnitudeThreshold)
					PlaceSellSetup(current, point);
			}
		}

		if (UseSecondWiseMan && _ao1.HasValue && _ao2.HasValue && _ao3.HasValue && _ao4.HasValue && _ao5.HasValue)
		{
			var currentAo = _ao1.Value;
			var bar2Ao = _ao2.Value;
			var bar3Ao = _ao3.Value;
			var bar4Ao = _ao4.Value;
			var bar5Ao = _ao5.Value;

			var bullishAcceleration = currentAo > bar2Ao && bar2Ao > bar3Ao && bar3Ao > bar4Ao && bar4Ao < bar5Ao;
			if (bullishAcceleration)
				PlaceBuySetup(current, point);

			var bearishAcceleration = currentAo < bar2Ao && bar2Ao < bar3Ao && bar3Ao < bar4Ao && bar4Ao > bar5Ao;
			if (bearishAcceleration)
				PlaceSellSetup(current, point);
		}

		if (UseThirdWiseMan && _teeth0.HasValue)
		{
			var teeth = _teeth0.Value;
			var offset = MagnitudePips * point;

			if (upFractal.HasValue && candle.ClosePrice > teeth + offset)
				PlaceBuySetup(current, point);

			if (downFractal.HasValue && candle.ClosePrice < teeth - offset)
				PlaceSellSetup(current, point);
		}
	}

	private void UpdateProtection(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0 && _longStopLoss is decimal longStop)
		{
			if (candle.LowPrice <= longStop)
			{
				SellMarket();
				_longStopLoss = null;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _shortStopLoss is decimal shortStop)
		{
			if (candle.HighPrice >= shortStop)
			{
				BuyMarket();
				_shortStopLoss = null;
			}
		}
	}

	private void PlaceBuySetup(CandleInfo bar, decimal point)
	{
		if (Volume <= 0)
			return;

		var entryPrice = bar.High + point;
		if (entryPrice <= 0m)
			return;

		var stopPrice = bar.Low - point;

		// Cancel pending sell
		_pendingSellPrice = null;
		_pendingSellStop = null;

		// Set pending buy entry (simulates buy stop order)
		_pendingBuyPrice = entryPrice;
		_pendingBuyStop = stopPrice;
	}

	private void PlaceSellSetup(CandleInfo bar, decimal point)
	{
		if (Volume <= 0)
			return;

		var entryPrice = bar.Low - point;
		if (entryPrice <= 0m)
			return;

		var stopPrice = bar.High + point;

		// Cancel pending buy
		_pendingBuyPrice = null;
		_pendingBuyStop = null;

		// Set pending sell entry (simulates sell stop order)
		_pendingSellPrice = entryPrice;
		_pendingSellStop = stopPrice;
	}

	private static bool IsBullishDivergent(CandleInfo current, CandleInfo previous)
	{
		var median = (current.High + current.Low) / 2m;
		return current.Low < previous.Low && current.Close > median;
	}

	private static bool IsBearishDivergent(CandleInfo current, CandleInfo previous)
	{
		var median = (current.High + current.Low) / 2m;
		return current.High > previous.High && current.Close < median;
	}

	private decimal? GetUpFractal()
	{
		if (_bar0 is not CandleInfo bar0 || _bar1 is not CandleInfo bar1 || _bar2 is not CandleInfo bar2 ||
			_bar3 is not CandleInfo bar3 || _bar4 is not CandleInfo bar4)
			return null;

		return bar2.High > bar3.High && bar2.High > bar4.High && bar2.High > bar1.High && bar2.High > bar0.High
			? bar2.High
			: null;
	}

	private decimal? GetDownFractal()
	{
		if (_bar0 is not CandleInfo bar0 || _bar1 is not CandleInfo bar1 || _bar2 is not CandleInfo bar2 ||
			_bar3 is not CandleInfo bar3 || _bar4 is not CandleInfo bar4)
			return null;

		return bar2.Low < bar3.Low && bar2.Low < bar4.Low && bar2.Low < bar1.Low && bar2.Low < bar0.Low
			? bar2.Low
			: null;
	}

	private void UpdateBarHistory(ICandleMessage candle)
	{
		_bar4 = _bar3;
		_bar3 = _bar2;
		_bar2 = _bar1;
		_bar1 = _bar0;

		_bar0 = new CandleInfo
		{
			Open = candle.OpenPrice,
			High = candle.HighPrice,
			Low = candle.LowPrice,
			Close = candle.ClosePrice
		};
	}

	private struct CandleInfo
	{
		public decimal Open { get; init; }
		public decimal High { get; init; }
		public decimal Low { get; init; }
		public decimal Close { get; init; }
	}
}