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Supertrend Adx 戦略

SupertrendインジケーターとADXによるトレンド強度確認に基づく戦略。エントリー条件：ロング：Price > Supertrend && ADX > 25（強い動きを伴う上昇トレンド）。ショート：Price < Supertrend && ADX > 25（強い動きを伴う下降トレンド）。エグジット条件：ロング：Price < Supertrend（価格がSupertrendを下回る）。ショート：Price > Supertrend（価格がSupertrendを上回る）。

テストでは年平均リターン約166%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高くなります。

Supetrendがボラティリティ調整済みのパスを提供し、ADXが動きのパワーを確認します。両インジケーターが一致したときにトレードが行われます。

トレーリングストップで強いトレンドに乗ることを目指す人向けです。ATRがストップの配置を決定します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close > Supertrend && ADX > AdxThreshold
    • ショート: Close < Supertrend && ADX > AdxThreshold
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: Supetrendの反転
  • ストップ: Supetrendをトレーリングストップとして使用
  • デフォルト値:
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • AdxPeriod = 14
    • AdxThreshold = 25m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Supertrend, ADX
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Supertrend ADX strategy.
/// A close above the Supertrend line while ADX is above AdxThreshold goes long and a close below it while ADX is above the threshold goes short,
/// reversing an opposite position. The Supertrend line is the trailing stop: a long closes when price closes below it, as Supertrend flips
/// down, and a short when price closes above it.
/// </summary>
public class SupertrendAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// ATR period of Supertrend.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier of Supertrend.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of ADX.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ADX level of a strong trend.
	/// </summary>
	public decimal AdxThreshold
	{
		get => _adxThreshold.Value;
		set => _adxThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public SupertrendAdxStrategy()
	{
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period of Supertrend", "Supertrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier of Supertrend", "Supertrend");

		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period of ADX", "ADX");

		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 25m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "ADX level of a strong trend", "ADX");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendPeriod, Multiplier = SupertrendMultiplier };
		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, adx, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, adx);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!supertrendValue.IsFormed || !adxValue.IsFormed || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue trend)
			return;

		if (adxValue is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal strength })
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = trend.Value;
		var isUpTrend = trend.IsUpTrend;
		var close = candle.ClosePrice;
		var strong = strength > AdxThreshold;

		if (close > line && strong && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < line && strong && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && !isUpTrend)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && isUpTrend)
			BuyMarket(-Position);
	}
}