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Strategie Supertrend Adx

Strategie basierend auf dem Supertrend-Indikator und ADX zur Bestätigung der Trendstärke. Einstiegskriterien: Long: Price > Supertrend && ADX > 25 (Aufwärtstrend mit starker Bewegung). Short: Price < Supertrend && ADX > 25 (Abwärtstrend mit starker Bewegung). Ausstiegskriterien: Long: Price < Supertrend (Preis fällt unter Supertrend). Short: Price > Supertrend (Preis steigt über Supertrend).

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 166%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Supertrend liefert einen volatilitätsbereinigten Pfad, während ADX die Stärke der Bewegung bestätigt. Trades erfolgen, wenn beide Indikatoren übereinstimmen.

Für jene, die starke Trends mit Trailing Stops reiten wollen. ATR bestimmt die Stop-Platzierung.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Close > Supertrend && ADX > AdxThreshold
    • Short: Close < Supertrend && ADX > AdxThreshold
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Supertrend-Umkehr
  • Stops: Verwendet Supertrend als Trailing Stop
  • Standardwerte:
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • AdxPeriod = 14
    • AdxThreshold = 25m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Supertrend, ADX
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Supertrend ADX strategy.
/// A close above the Supertrend line while ADX is above AdxThreshold goes long and a close below it while ADX is above the threshold goes short,
/// reversing an opposite position. The Supertrend line is the trailing stop: a long closes when price closes below it, as Supertrend flips
/// down, and a short when price closes above it.
/// </summary>
public class SupertrendAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// ATR period of Supertrend.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier of Supertrend.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of ADX.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ADX level of a strong trend.
	/// </summary>
	public decimal AdxThreshold
	{
		get => _adxThreshold.Value;
		set => _adxThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public SupertrendAdxStrategy()
	{
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "ATR period of Supertrend", "Supertrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "ATR multiplier of Supertrend", "Supertrend");

		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period of ADX", "ADX");

		_adxThreshold = Param(nameof(AdxThreshold), 25m)
			.SetDisplay("ADX Threshold", "ADX level of a strong trend", "ADX");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendPeriod, Multiplier = SupertrendMultiplier };
		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, adx, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, adx);
			}
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue, IIndicatorValue adxValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!supertrendValue.IsFormed || !adxValue.IsFormed || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue trend)
			return;

		if (adxValue is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal strength })
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = trend.Value;
		var isUpTrend = trend.IsUpTrend;
		var close = candle.ClosePrice;
		var strong = strength > AdxThreshold;

		if (close > line && strong && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (close < line && strong && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && !isUpTrend)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && isUpTrend)
			BuyMarket(-Position);
	}
}