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MACD Zero Cross 戦略

このシステムは、Moving Average Convergence Divergence (MACD)ヒストグラムがゼロラインに近づくときのモメンタム転換を取引します。ゼロ以下での上昇MACDまたはゼロ以上での下落MACDは潜在的なリバーサルを示します。

テストでは年間平均リターン約136%が示されています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

この戦略はMACD線がまだ反対側にある間、ゼロに向かって動くのを待ちます。モメンタムが衰えると、価格のスイングを予測してエントリーします。

MACDがシグナル線をクロスするか、ストップロスが発動されるとトレードを終了します。

詳細

  • エントリー条件: MACDがどちらの側からもゼロに向かって動いている。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: MACDがシグナル線をクロスするかストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • FastPeriod = 12
    • SlowPeriod = 26
    • SignalPeriod = 9
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: モメンタム
    • 方向: 両方
    • インジケーター: MACD
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades MACD crossings of the zero line.
/// Buys when MACD crosses above zero, sells when MACD crosses below zero.
/// </summary>
public class MacdZeroStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevMacd;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period for MACD calculation.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period for MACD calculation.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal line period for MACD calculation.
	/// </summary>
	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the MACD Zero strategy.
	/// </summary>
	public MacdZeroStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period for MACD", "MACD")
			.SetOptimize(8, 16, 2);

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 17)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period for MACD", "MACD")
			.SetOptimize(15, 30, 2);

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetDisplay("Signal", "Signal line period for MACD", "MACD")
			.SetOptimize(7, 12, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 700)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldown = 0;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = FastPeriod },
				LongMa = { Length = SlowPeriod },
			},
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFormed)
			return;

		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (macdTyped.Macd is not decimal macdLine || macdTyped.Signal is not decimal signal)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevMacd = macdLine;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMacd = macdLine;
			return;
		}

		// Zero line crossover signals
		var prevBelow = _prevMacd < 0;
		var currAbove = macdLine >= 0;
		var prevAbove = _prevMacd >= 0;
		var currBelow = macdLine < 0;

		if (Position == 0 && prevBelow && currAbove)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && prevAbove && currBelow)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && prevAbove && currBelow)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && prevBelow && currAbove)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevMacd = macdLine;
	}
}