Deutsch
Auf GitHub ansehen

Einfache Trailing-Stop-Strategie

Dieses Beispiel zeigt, wie man eine offene Position mit einem Trailing Stop mithilfe der High-Level-API von StockSharp verwaltet.

Überblick

  • Eröffnet eine einzelne Long-Position nach Erhalt der ersten abgeschlossenen Kerze.
  • Aktiviert den Positionsschutz mit einem Trailing Stop.
  • Der Stop-Preis folgt dem aktuellen Preis in einem festen Abstand.

Parameter

  • TrailPoints – Abstand in Kurseinheiten, der für den Trailing Stop verwendet wird.
  • CandleType – Art der von der Strategie verarbeiteten Kerzen.

Logik

  1. Beim Start abonniert die Strategie Kerzen und aktiviert StartProtection mit Trailing.
  2. Nach der ersten abgeschlossenen Kerze kauft die Strategie zum Marktpreis.
  3. Wenn sich der Preis zugunsten der Position bewegt, wird das Stop-Level verschoben, um den durch TrailPoints definierten Abstand beizubehalten.
  4. Wenn der Preis umkehrt und den Trailing Stop erreicht, wird die Position automatisch geschlossen.

Die Strategie ist vereinfacht und soll die grundlegende Verwendung des Trailing Stops zeigen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Demonstrates exactly one market long entry after the first finished candle,
/// followed by the engine's fill-price-based native trailing stop.
/// </summary>
public class SimpleTrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private bool _submittedEntry;
	private Order _entryOrder;

	public decimal TrailPoints { get => _trailPoints.Value; set => _trailPoints.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SimpleTrailingStopStrategy()
	{
		_trailPoints = Param(nameof(TrailPoints), 100m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trail Points", "Trailing distance in security price steps", "Protection");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_submittedEntry = false;
		_entryOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_submittedEntry = false;
		_entryOrder = null;

		StartProtection(
			takeProfit: null,
			stopLoss: new Unit(TrailPoints * (Security.PriceStep ?? 1m), UnitTypes.Absolute),
			isStopTrailing: true,
			useMarketOrders: true);

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || _submittedEntry ||
			!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Mark before sending: avoid duplicate opens on synchronous fills or callbacks.
		_submittedEntry = true;
		_entryOrder = BuyMarket(Volume);
		// Do not reopen after a protective stop fills: this is a one-shot example.
	}
}