RSI 连续极值挂单策略图

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该图表先等待 RSI 持续处于极端区域，再提交回调限价单。它同时检查当前值和前两个已完成的 RSI 值，每次连续进入极端区域只允许一张挂单；RSI 离开区域时撤单，并为每次成交配置百分比退出保护。

策略概览

• 已完成的五分钟 K 线输入周期为 14 的 RSI，并提供挂单定价所需的收盘价。
• 下方区域低于 30，上方区域高于 70。N values 方块在三个已完成 RSI 更新后安排一次评估。
• 评估时，Formula 方块同时检查当前 RSI、前两个值以及持仓限制。中断的序列不会产生入场。
• 买入限价设在信号收盘价下方 0.2%，卖出限价设在其上方 0.2%。
• 两个独立的 Flag 方块使每次连续停留在极端区域时最多只提交一张对应订单。
• 入场成交后配置 1.5% 止盈和 1% 止损，触发时均以市价单退出。

入场与出场规则

• 做多入场：三次更新评估后，三个 RSI 值都必须低于 30，且 Position 小于或等于零。按 Close × (1 − Pending Offset / 100) 提交一张买入限价单。
• 做空入场：三次更新评估后，三个 RSI 值都必须高于 70，且 Position 大于或等于零。按 Close × (1 + Pending Offset / 100) 提交一张卖出限价单。
• 挂单：RSI 升至 30 以上时撤销未成交买单；RSI 降至 70 以下时撤销未成交卖单。同一事件会重置该方向的 Flag，以便以后再次进入该区域。
• 出场：挂单成交后，Position protection 在价格有利变动 1.5% 或不利变动 1% 时，以市价单平掉其敞口。

参数

参数	默认值	说明
K 线	00:05:00	用于信号和定价的已完成 K 线周期。
RSI 周期	14	相对强弱指数的平均周期。
RSI 输入字段	未设置	未选择其他指标输入字段。
超卖	30	做多三值序列的严格上界。
超买	70	做空三值序列的严格下界。
匹配次数 (N)	3	确认区间内已完成 RSI 更新的数量。
挂单偏移，%	0.2	限价与信号 K 线收盘价之间的距离。
数量	1	每张入场挂单的数量。
止盈，%	1.5	从入场成交价开始、触发保护的有利变动。
止损，%	1	从入场成交价开始、触发保护的不利变动。
移动止损	false	保持止损边界固定。
使用市价单	true	将触发的保护退出作为市价单发送。

图表详情

• 当前 RSI 输入两个 Previous value 方块，位移分别为 1 和 2；三个值均只取自已完成 K 线。
• 共用的 N values 方块由任一极端区域启动，并计数三个 RSI 更新；其输出在同一评估点读取两条入场评分公式。
• 只有三个 RSI 都低于 30 且 Position 不为正时，做多评分才为负；只有三个 RSI 都高于 70 且 Position 不为负时，做空评分才为负。
• 如果 RSI 在确认区间内离开相应区域，评分不会为负，也就不会产生注册触发；之后再次进入极端区域可以开始新的区间。
• Formula 方块根据收盘价计算两种限价，Order registering 方块提交不做价格取整、数量为一的限价单。
• Order cancellation 保存每个方向的最新订单，并在 RSI 反向越过该区域边界后立即执行。
• 当已有一单位反向持仓时，一单位订单成交会先把敞口归零；要建立新方向的敞口，还需要下一次通过确认的区域进入。
• 图表显示五分钟 K 线、RSI 及两个阈值、两路挂单和策略的全部成交与退出。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，并根据交易品种调整 RSI 阈值、挂单偏移、保护距离和数量，然后再用于实盘。