亏损后暂停策略图示

一张普通的动量图示中加入了一条规则，由它决定何时才允许交易。盈亏变动（P&L change）模块报告账户的已实现结果，因此无需测量价格，就能把每一笔平仓交易读作盈利或亏损。接连出现的亏损会被累计，当计数达到上限时，标志（Flag）模块被置位，并在固定数量的K线内保持交易关闭。只有在倒计时结束、标志被清除之后，入场才会恢复。

策略概览

• 已完成的小时K线送入周期为 1 的变动率（Rate of Change）指标，即收盘价相对前一根收盘价的百分比变动，因此同一个指标同时承担入场阈值和出场阈值。
• 两个比较模块把该百分比与两个变量对照：上行变动对应上方阈值，下行变动对应较低的负数阈值。
• 持仓（Position）模块与零比较三次——等于、大于和小于——从而得到用于入场的空仓判断，以及用于出场的多头判断和空头判断。
• 入场是三个信号的逻辑与：动量朝所需方向、持仓为空，且没有正在进行的暂停。两个入场模块都设为仅开仓，因此图示同一时间只持有一个仓位，并且从不加仓。
• 出场是反向动量与该方向持仓的逻辑与；它触发一个设为平仓的持仓修改（Position modify）模块，其数量由已持有的仓位推算得出。
• 盈亏变动模块报告已实现结果。前值（Previous value）模块保存最近一次变化之前的数值，两个比较模块判断结果是下降还是上升，也就是一笔亏损的或盈利的平仓交易。
• 亏损会让保存的连亏次数通过一个加一的公式，并把结果写回同一个变量；盈利则用零覆盖它。新计数与上限的比较，就是启动暂停的信号。
• 该信号置位标志（Flag），并启动一个对已完成K线计数的 N 值（N values）模块。在标志置位期间，每根K线读取的状态变量报告为“暂停中”，逻辑非把它转为“再次允许”，这就是两个入场闸门的第三个输入。

入场与出场规则

• 做多入场: 已完成K线的变动率高于多头阈值，持仓为空，且没有正在进行的暂停。持仓修改模块按订单量以市价买入，仅开仓。
• 做空入场: 已完成K线的变动率低于空头阈值，持仓为空，且没有正在进行的暂停。持仓修改模块按订单量以市价卖出，仅开仓。
• 离场: 一旦动量转为不利，仓位立即被放弃：变动率跌破空头阈值时平掉多头，升破多头阈值时平掉空头。该模块设为平仓，因此订单量来自仓位本身，图示绝不会用一张订单从一边直接翻到另一边——反向仓位只能由之后的某根K线从空仓状态开出。出场从不受暂停阻拦，受限的只有入场。

参数

参数	默认值	说明
Candles	01:00:00	整个图示所依据的K线时间框架。暂停也按这些K线计数，因此K线周期越长，暂停在时钟时间上也越长。
Rate Of Change Length	1	变动率向前测量多少根K线。取 1 时它就是相对前一根收盘价的百分比变动，两个阈值正是按这一点设定的；周期变长会把它变成更宽泛的动量度量，阈值也必须随之放宽。
Long Threshold, %	0.3	开多并平空的百分比变动。调高它会让两者都更少出现，图示也更挑剔。
Short Threshold, %	-0.3	开空并平多的百分比变动，写成负数。它不必与多头阈值对称；不对称的取值会让图示偏向某一边。
Order Volume	1	每笔入场订单的规模，以标的单位计。出场的数量取自仓位，因此该数值不会在出场处重复。
Consecutive Losses	3	在暂停交易之前，需要连续出现多少笔亏损的平仓交易。一笔盈利交易会把计数归零，因此这里数的是连续次数而不是总数；取 1 时，每一笔亏损交易都会启动暂停。
Pause Candles	8	一次暂停持续多少根已完成K线。在整个计数期间入场被拒绝，之后标志被清除，亏损计数也归零。

图表详情

• 交易一侧没有任何东西反馈给暂停：连亏计数器和标志只由账户结果驱动，因此图示中没有回路，暂停只可能收回许可，绝不会授予许可。
• 标志（Flag）模块只在首次置位的那一刻发出信号，而 N 值模块在已经计数时会忽略新的触发，因此暂停进行期间再出现亏损信号，既不会重启也不会延长倒计时。
• 倒计时按交易时间框架的已完成K线计量，而不是按账户事件计量，因此清淡时段与活跃时段产生的暂停长度相同。
• 入场闸门读取的是存储变量，而不是标志本身。标志报告的是一个瞬间，变量保存的是一种状态——标志置位时写入 true，倒计时结束时写入 false，并在每根K线上发出，因此两个闸门始终有一个新鲜数值可以与另外两个信号组合。
• 图表面板绘制K线、变动率、已实现结果、入场与出场订单以及每一笔成交，因此信号已经达成却没有订单跟进的那段时间，很容易被辨认为暂停。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。