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Graal EMA Momentum 策略

本策略将 MetaTrader 4 智能交易系统 0Graal-CROSSmuvingi 转换到 StockSharp。它利用两条指数移动平均线：快速 EMA 基于收盘价，慢速 EMA 基于开盘价。当两条均线在完成的 K 线上发生交叉，且动量指标确认方向时入场，并通过固定点数的止盈距离复制原始 MT4 策略的平仓方式。

交易思想

  1. 收盘价 EMA 捕捉最新的价格变化，作为触发信号的敏捷曲线。
  2. 开盘价 EMA 变化更平滑，为判断交叉提供基准。
  3. 动量指标（周期 14） 衡量价格相对于 100 的偏离程度。只有当动量偏离大于 MomentumFilter 且继续朝同一方向增强时才允许交易。
  4. 止盈距离 通过 TakeProfitPoints 指定，乘以合约的最小价格跳动 PriceStep 得到目标价位。

入场条件

  • 做多
    • 当前已完成 K 线中，快速 EMA 上穿慢速 EMA，而上一根 K 线上快速 EMA 位于慢速 EMA 下方或相等。
    • 动量值减去 100 后大于 MomentumFilter，并且高于上一根 K 线的动量值。
    • 若存在空头仓位，会先买入平仓，然后按照 Volume + |Position| 的数量开立新的多头仓位。
  • 做空
    • 当前已完成 K 线中，快速 EMA 下穿慢速 EMA，而上一根 K 线上快速 EMA 位于慢速 EMA 上方或相等。
    • 动量值减去 100 后小于 -MomentumFilter，并且低于上一根 K 线的动量值。
    • 若存在多头仓位，会先卖出平仓，然后按照 Volume + |Position| 的数量开立新的空头仓位。

离场条件

  • 当价格触及止盈价位 (TakeProfitPoints * PriceStep) 时平仓。
  • 反向信号出现时会立即反手，新的订单数量同时覆盖已有仓位。

参数说明

参数 含义 默认值
FastPeriod 收盘价 EMA 的周期。 13
SlowPeriod 开盘价 EMA 的周期。 34
MomentumPeriod 动量指标的计算周期。 14
MomentumFilter 动量偏离 100 的最小阈值。 0.1
TakeProfitPoints 止盈距离（点），乘以 PriceStep 得到价格距离。 200
CandleType 使用的蜡烛图类型，默认 15 分钟。 15 分钟
Volume 基础下单数量，继承自基类属性。 1

实现细节

  • 只在 CandleStates.Finished 的收盘 K 线上处理信号。
  • 使用 SubscribeCandles 订阅所选蜡烛数据，通过高层 API 将 EMA 与动量指标绑定。
  • 为了模拟 MT4 中 PRICE_OPEN 的行为，慢速 EMA 在回调中手动输入开盘价。
  • 止盈逻辑使用当根 K 线的最高价和最低价检测是否触发点数目标。
  • 在启动阶段调用 StartProtection()，以避免策略启动时存在未预期仓位。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GraalEmaMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GraalEmaMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}