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BandOsMa 策略

概述

BandOsMa 策略 将 MetaTrader 5 的 “BandOsMA” 智能交易系统迁移到 StockSharp 平台。策略在 MACD 直方图（OsMA）上构建布林带，用来识别极值突破；直方图再经过一条可调移动平均线过滤，帮助判断信号是否仍然有效。

策略针对单一品种和时间框架运行，所需的指标值全部基于完成的蜡烛线，通过 StockSharp 的高级订阅接口计算。

交易逻辑

  1. 指标
    • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 输出 MACD 直方图（OsMA）。
    • BollingerBands 直接作用于 OsMA 序列，用于探测极端偏离。
    • 一条自定义的移动平均线平滑 OsMA，用作退出过滤器。
  2. 进场
    • 当当前 OsMA 收于下轨之下而前一根柱子仍在下轨之上时触发做多信号。
    • 当当前 OsMA 收于上轨之上而前一根柱子仍在上轨之下时触发做空信号。
  3. 离场
    • 当直方图与移动平均线出现反向交叉时信号失效。
    • 持仓方向与信号不一致时，立即平仓。
    • 每笔交易附带基于点值的止损，并使用与止损相同的距离做追踪止损，其追踪步长等于 StopLossPoints / 50，与原 MQL 示例一致。

仓位管理

  • 止损与追踪：止损距离以 MetaTrader 点值输入，并用 PriceStep 转换成价格单位。同一距离用于追踪止损，只有当收盘价较上一次止损位置至少改善一个追踪步长时才会移动。
  • 单一持仓：策略始终保持单向净头寸；出现反向信号时先平掉当前仓位，再考虑新的方向。

参数

分组 名称 说明 默认值
General CandleType 指标计算使用的时间框架。 H1
Risk LotSize 交易手数。 0.01
Risk StopLossPoints 止损距离（点值，亦用于追踪止损）。 1000
Indicators MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期。 12
Indicators MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。 26
Indicators MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 周期。 9
Indicators PriceType MACD 所使用的价格类型（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。 Typical
Indicators BollingerPeriod OsMA 序列上的布林带周期。 26
Indicators BollingerShift 布林带缓冲区的平移量（不支持负值）。 0
Indicators BollingerDeviation 布林带标准差倍数。 2
Indicators MovingAveragePeriod OsMA 平滑移动平均长度。 10
Indicators MovingAverageShift 移动平均缓冲区的平移量（不支持负值）。 0
Indicators MovingAverageMethod 移动平均类型（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。 Simple

实现说明

  • 使用 WhenCandlesFinished 只在完整的蜡烛线生成信号。
  • 指标值保存在历史数组中以模拟 MetaTrader 的缓冲区平移；请使用 0 或正数的 shift 值。
  • 追踪止损基于蜡烛收盘价进行更新，若需要逐笔行情级别的追踪请适当调整点差距离。

使用步骤

  1. 在 StockSharp 中选择交易品种与时间框架。
  2. 根据需要调整 CandleType、LotSize 与各类指标参数。
  3. 启动策略后即可自动订阅蜡烛线、计算指标并按照上述逻辑执行交易。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy combining the MACD histogram (OsMA) with Bollinger Bands to trade reversals.
/// When OsMA crosses below lower Bollinger band, buy signal is generated.
/// When OsMA crosses above upper Bollinger band, sell signal is generated.
/// </summary>
public class BandOsMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _macdFastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MacdFastPeriod
	{
		get => _macdFastPeriod.Value;
		set => _macdFastPeriod.Value = value;
	}

	public int MacdSlowPeriod
	{
		get => _macdSlowPeriod.Value;
		set => _macdSlowPeriod.Value = value;
	}

	public int MacdSignalPeriod
	{
		get => _macdSignalPeriod.Value;
		set => _macdSignalPeriod.Value = value;
	}

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	public BandOsMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");

		_macdFastPeriod = Param(nameof(MacdFastPeriod), 20)
			.SetDisplay("MACD Fast", "Fast EMA length", "Indicators");

		_macdSlowPeriod = Param(nameof(MacdSlowPeriod), 50)
			.SetDisplay("MACD Slow", "Slow EMA length", "Indicators");

		_macdSignalPeriod = Param(nameof(MacdSignalPeriod), 12)
			.SetDisplay("MACD Signal", "Signal EMA length", "Indicators");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 14)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "OsMA Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Bollinger Bands deviation", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = MacdFastPeriod },
				LongMa = { Length = MacdSlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = MacdSignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private BollingerBands _bollinger;

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var val = (IMovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (val.Macd is not decimal macdLine || val.Signal is not decimal signalLine)
			return;

		var osma = macdLine - signalLine;

		_bollinger ??= new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerDeviation
		};

		var bbResult = (BollingerBandsValue)_bollinger.Process(new DecimalIndicatorValue(_bollinger, osma, candle.CloseTime));
		if (bbResult.UpBand is not decimal upper || bbResult.LowBand is not decimal lower)
		{
			return;
		}

		if (_hasPrev)
		{
			// Buy: OsMA crosses below lower band (reversal up expected)
			if (_prevOsma > _prevLower && osma <= lower && Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
			}
			// Sell: OsMA crosses above upper band (reversal down expected)
			else if (_prevOsma < _prevUpper && osma >= upper && Position >= 0)
			{
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
			}
		}

		_prevOsma = osma;
		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
		_hasPrev = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_prevOsma = 0;
		_prevUpper = 0;
		_prevLower = 0;
		_hasPrev = false;
		_bollinger = null;

		base.OnReseted();
	}
}