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BrainTrend2 + AbsolutelyNoLagLWMA MMRec 策略

概述

该策略重现 MetaTrader 智能交易系统 Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec，将 BrainTrend2 趋势模块与 AbsolutelyNoLagLWMA 自适应滤波器结合在一起。两个模块都可以根据各自的权限独立开仓或平仓，从而模拟原始 MMRec 模板中的风险控制。下单通过 StockSharp 的高级 API 以市价单执行，并可设置默认交易数量。

交易逻辑

BrainTrend2 模块

  • 使用加权真实波幅构建动态跟踪带。
  • 当 K 线穿透跟踪带超过 0.7 * ATR 时，趋势方向（river）发生切换。
  • 上涨河道中的多头 K 线触发买入（若允许）并关闭空头仓位。
  • 下跌河道中的空头 K 线触发卖出（若允许）并关闭多头仓位。
  • Brain Signal Shift 参数可将信号向历史回溯若干根 K 线。

AbsolutelyNoLagLWMA 模块

  • 对选定价格源执行两次线性加权滑动平均。
  • 当双层 LWMA 上升时颜色为 2，下降时为 0，保持不变时为 1。
  • 颜色由其他值切换为 2 时开多并可选择平空；颜色由其他值切换为 0 时开空并可选择平多。
  • Abs Signal Shift 参数用于延后信号评估。

仓位管理

  • 策略只维护一个净头寸。当两个模块同时发出指令时，所有平仓动作先于新的开仓执行。
  • 如果某个模块想要开仓，但当前持有相反仓位且禁止平仓，则该信号被忽略（与单净头寸账户无法对冲的情况一致）。

参数

分组 名称 说明
BrainTrend2 Brain Candle 计算 BrainTrend2 指标所用的蜡烛类型。
BrainTrend2 Brain ATR BrainTrend2 内部使用的 ATR 周期。
BrainTrend2 Brain Signal Shift BrainTrend2 信号回溯的 K 线数量。
BrainTrend2 Brain Buy / Sell 允许 BrainTrend2 模块开多/开空。
BrainTrend2 Brain Close Buys / Close Sells 允许 BrainTrend2 模块平多/平空。
AbsolutelyNoLag Abs Candle AbsolutelyNoLagLWMA 使用的蜡烛类型。
AbsolutelyNoLag Abs Length LWMA 周期。
AbsolutelyNoLag Abs Price LWMA 采用的价格源，对应 MQL 中的 Applied_price_ 枚举。
AbsolutelyNoLag Abs Signal Shift LWMA 信号回溯的 K 线数量。
AbsolutelyNoLag Abs Buy / Sell 允许 LWMA 模块开多/开空。
AbsolutelyNoLag Abs Close Buys / Close Sells 允许 LWMA 模块平多/平空。
AbsolutelyNoLag Abs Shift 给 LWMA 输出增加的常数偏移。
General Order Volume 市价单的默认交易数量。

说明

  • ATR 与 LWMA 的计算方法完全移植自 MQL 版本，包括三角加权和扩展的价格源列表。
  • StockSharp 的蜡烛数据不包含点差，因此真实波幅仅基于最高价与最低价计算，相当于点差为零的情形。
  • 原策略允许通过不同 magic number 同时持有多笔仓位，本实现按照 StockSharp 的常规做法合并为单一净头寸。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BrainTrend2 AbsolutelyNoLag LWMA MMRec strategy (simplified).
/// Uses RSI + EMA for trend detection with position recovery logic.
/// </summary>
public class BrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public BrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Bullish: RSI above 55 and close above EMA
				if (rsiVal > 55 && close > emaVal && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Bearish: RSI below 45 and close below EMA
				else if (rsiVal < 45 && close < emaVal && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}