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SilverTrend ColorJFatl Digit MMRec 策略

概述

本策略是 MetaTrader 顾问 Exp_SilverTrend_ColorJFatl_Digit_MMRec 的 StockSharp 版本。它保留了原始系统的双模块设计：

  • SilverTrend 模块：根据 SilverTrend 指标的蜡烛颜色，识别价格突破自适应通道的时刻。
  • ColorJFatl 模块：利用官方系数表计算 FATL（Fast Adaptive Trend Line），并使用 EMA 平滑器模拟 MetaTrader 中的 Jurik 平滑效果。

两个模块分别维护各自的虚拟仓位，可独立开多或开空，也可以在出现反向信号时平掉对侧仓位，并应用独立的止损/止盈距离。策略的最终净头寸等于两个模块虚拟仓位的代数和。

默认设置

  • 时间框架：默认情况下两个模块都订阅 6 小时蜡烛，可通过参数修改。
  • 交易数量：每个模块都有独立的下单量参数（默认 1）。
  • 交易品种：由用户在 StockSharp 中选择的证券。

指标与信号逻辑

SilverTrend 模块

  1. 使用最近 SSP 根蜡烛构建高低价通道。
  2. 通过 (33 - Risk) / 100 系数收缩通道边界（与原始 MQL 实现一致）。
  3. 将蜡烛按趋势着色：0/1 表示多头，3/4 表示空头，2 表示中性。
  4. 触发条件：
    • 做多：位于参数 Signal Bar 指定位置的蜡烛变为多头颜色，而更早一根蜡烛不是多头。
    • 做空：同一位置的蜡烛变为空头颜色，而更早一根蜡烛不是空头。
  5. 止损和止盈以点数设置，并根据交易标的的 PriceStep 转换为价格距离。

ColorJFatl 模块

  1. 根据选择的 Applied Price 类型，通过 FATL 系数表计算基础序列。
  2. 使用长度为 JMA Length 的 EMA 平滑该序列，JMA Phase 参数保留用于描述和兼容性（在当前实现中不直接影响计算）。
  3. 根据平滑后的数值斜率设置颜色：上升为 2，下降为 0，持平时保持前一颜色。
  4. 触发条件：
    • 做多：颜色从 0/1 切换到 2。
    • 做空：颜色从 1/2 切换到 0。
  5. 可选择在开仓前自动平掉模块内的反向仓位。

风险管理

  • 两个模块分别记录各自的入场价以及止损/止盈距离。
  • 当任一模块触发止损或止盈时，仅关闭该模块的虚拟仓位，另一模块保持不变。
  • 当两个模块同时看多或看空时，它们的下单量会叠加。

参数说明

分组 参数 说明
SilverTrend Silver Candle Type SilverTrend 模块使用的蜡烛类型。
SilverTrend SSP 构建高低价范围的长度。
SilverTrend Risk 通道收缩系数。
SilverTrend Signal Bar 读取信号时使用的蜡烛偏移。
SilverTrend Allow Silver Long/Short 是否允许多/空方向的开仓。
SilverTrend Close Silver Long/Short 是否允许自动平掉反向仓位。
SilverTrend Silver Volume SilverTrend 模块下单量。
SilverTrend Silver SL/TP 止损和止盈的点数距离。
ColorJFatl Color Candle Type ColorJFatl 模块使用的蜡烛类型。
ColorJFatl JMA Length FATL 平滑的长度。
ColorJFatl JMA Phase 保留的 Jurik 相位参数。
ColorJFatl Applied Price FATL 计算所使用的价格类型。
ColorJFatl Digits FATL 数值的保留小数位数。
ColorJFatl Color Signal Bar 读取 FATL 信号的蜡烛偏移。
ColorJFatl Allow/Close 多/空开仓及是否自动平仓的开关。
ColorJFatl Color Volume ColorJFatl 模块下单量。
ColorJFatl Color SL/TP 模块的止损、止盈点数。

使用建议

  1. 确认证券的 PriceStep 已正确设置，否则点数止损/止盈无法换算为价格。
  2. 可以单独开启或关闭任一模块，逐步验证它们的表现，再组合使用。
  3. 模块可以在相反方向持仓，策略最终头寸为两个模块仓位的和，因此可能出现多空对冲的情况。
  4. 针对目标市场优化 SSP、Risk、JMA Length 以及价格类型，可显著改善信号质量。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SilverTrend ColorJFatl Digit MMRec strategy (simplified). Uses Highest/Lowest
/// channel breakout with EMA slope for trend confirmation and martingale recovery.
/// </summary>
public class SilverTrendColorJfatlDigitMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public SilverTrendColorJfatlDigitMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Length", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for confirmation", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelLength };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelLength };

		var lastTrend = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var range = highVal - lowVal;
				if (range <= 0)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var mid = (highVal + lowVal) / 2m;

				// Channel breakout detection
				if (close > highVal - range * 0.1m)
					lastTrend = 1;
				else if (close < lowVal + range * 0.1m)
					lastTrend = -1;

				// Confirm with position relative to midpoint
				if (lastTrend > 0 && close > mid && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (lastTrend < 0 && close < mid && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}