中文 ZH
在 GitHub 上查看

BykovTrend + ColorX2MA 策略

该策略将 BykovTrend V2 颜色趋势指标与 ColorX2MA 双重平滑均线斜率过滤器组合在一起。两个模块在同一交易品种上独立生成信号，最终仓位反映了二者的综合意见。

概览

  • 适用市场：任何提供蜡烛图数据的品种。默认时间框架为 H4，与原始 MT5 专家顾问一致。
  • 指标：
    • BykovTrend V2：根据 Williams %R 对蜡烛进行着色，区分多空趋势。
    • ColorX2MA：对选定价格进行两次移动平均平滑，通过第二次平滑的斜率判断趋势方向。
  • 信号生成：两个模块分别触发开仓/平仓，净头寸是所有成交的叠加结果。

BykovTrend 模块

  1. 使用设定周期（默认 9）的 Williams %R。
  2. 门槛由 33 - Risk 调整；当 %R 高于 -Risk 判定为多头趋势，低于 -100 + (33 - Risk) 判定为空头趋势。
  3. 颜色编码：0、1 表示多头；2 为中性；3、4 表示空头。
  4. 信号基于 SignalBar 个已完成的蜡烛，值为 1 时表示上一根闭合蜡烛，与 MT 实现保持一致。
  5. 交易规则：
    • 做多开仓：当前颜色 < 2 且上一颜色 > 1（从中性/空头转为多头）。
    • 平空：当前颜色 < 2。
    • 做空开仓：当前颜色 > 2 且上一颜色 < 3（从中性/多头转为空头）。
    • 平多：当前颜色 > 2。
    • 可分别通过 Bykov Allow Long/Short Entries/Exits 参数启用或关闭。

ColorX2MA 模块

  1. 第一层均线按照选择的方法和周期对价格进行平滑。
  2. 第二层均线再次平滑第一层输出。
  3. 斜率决定颜色：1 表示上涨，2 表示下跌，0 表示持平。
  4. 信号同样使用 SignalBar 参数控制延迟，默认取上一根闭合蜡烛。
  5. 交易规则：
    • 做多开仓：颜色由非 1 变为 1。
    • 平空：当前颜色 = 1。
    • 做空开仓：颜色由非 2 变为 2。
    • 平多：当前颜色 = 2。
    • 通过 Color Allow Long/Short Entries/Exits 参数管理权限。

仓位管理

  • 全部使用市价单。反向操作时会下单 Volume + |Position| 的数量，以先平掉原有仓位再建立新仓。
  • 两个模块可以单独触发平仓，因此可能出现信号博弈的情况。
  • 策略本身不包含止损/止盈，需要外部风控或合理设置许可参数。

参数说明

参数 说明
BykovTrend Candle BykovTrend 使用的时间框架。
Williams %R Period Williams %R 的回溯周期。
Risk Offset 调整 %R 门槛的风险因子 33 - Risk。
Signal Bar 处理信号前需要等待的已完成蜡烛数量。
Allow Long/Short Entries 是否允许 BykovTrend 开多/开空。
Allow Long/Short Exits 是否允许 BykovTrend 平多/平空。
ColorX2MA Candle ColorX2MA 使用的时间框架。
First/Second MA Method 两层均线的平滑方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik）。
First/Second MA Length 两层均线的周期。
First/Second MA Phase 从原版保留的相位参数，当前实现不影响 StockSharp 内置指标。
Applied Price 使用的价格类型（收盘价、开盘价、高/低价、中值、典型价、加权价、简单平均、Quarter、TrendFollow、DeMark）。
Color Signal Bar ColorX2MA 信号延迟。
Allow Long/Short Entries/Exits 是否允许 ColorX2MA 模块执行对应动作。

注意事项

  • 仅支持 StockSharp 提供的均线类型；MetaTrader 附加的 JurX、Parabolic、T3、VIDYA、AMA 等算法未实现。
  • 相位参数仅用于兼容文档，不会改变内置指标的计算。
  • 请确保设置策略的 Volume，否则不会下单。
  • 在 MT 平台中通过 magic number 区分仓位，本策略则将所有成交合并成净仓，因此结果可能与 MT 版不同。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BykovTrend + ColorX2MA strategy (simplified). Uses Williams %R for trend
/// detection combined with double EMA smoothing for entry confirmation.
/// </summary>
public class BykovTrendColorX2MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public BykovTrendColorX2MaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				// EMA crossover with candle direction confirmation
				var bullishCross = prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal;
				var bearishCross = prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal;

				var close = candle.ClosePrice;
				var open = candle.OpenPrice;

				if (bullishCross && close > open && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && close < open && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}