Diagrama da estratégia de divergência de spread de duas pernas

Dois instrumentos que costumam se mover juntos às vezes se movem em magnitudes diferentes, e aquele que ficou para trás tende a recuperar o atraso. O diagrama mede quanto cada um dos dois percorreu ao longo do mesmo número de barras, subtrai um valor do outro e, quando a diferença se abre o suficiente, compra a perna que ficou para trás e vende a perna que se adiantou no mesmo momento. Ambas as pernas são devolvidas quando a diferença volta a se fechar.

Visão geral da estratégia

Uma variável Security nomeia o segundo instrumento, de modo que o par é uma configuração e não uma decisão de ligação, e é essa mesma variável que aponta para ele a segunda série de candles e todos os blocos de ordens da segunda perna. A primeira perna é o instrumento no qual a própria estratégia está definida.
Ambas as séries de candles estão configuradas apenas para candles finalizados, de modo que um candle não finalizado nunca pode mover uma decisão nem datar uma ordem.
O Sync mantém uma linha por instrumento e libera os dois candles juntos no compasso de cinco minutos. Os dois feeds chegam de forma independente e só depois dessa retenção os dois candles pertencem à mesma barra — o que é a única coisa que torna significativa a comparação entre os dois instrumentos.
Para cada candle liberado um conversor pega o fechamento, um bloco Previous value guarda o candle um número fixo de barras atrás e um segundo conversor lê o fechamento desse candle mais antigo. O bloco guarda o próprio candle e o campo é lido depois: é essa sequência que garante um valor em todas as barras.
Duas fórmulas transformam cada par de preços em um único número: quanto aquela perna percorreu desde a barra mais antiga, em porcentagem do preço mais antigo.
Duas variáveis prendem essas duas porcentagens ao candle negociado: cada uma guarda o último valor produzido pelo par e o libera quando uma barra do instrumento negociado é finalizada, de modo que toda comparação, condição e ordem a jusante carregam o relógio do instrumento para o qual as ordens vão.
Uma fórmula subtrai o percurso da segunda perna do percurso da perna negociada, o que é a divergência, e outra toma o tamanho dela independentemente do sinal, para a saída. As comparações confrontam a divergência com uma banda simétrica, os dois valores das pernas com zero e a posição com zero; dois And e um Or transformam as duas leituras de sinal em um único flag de correlação.
Três condições lógicas montam as decisões e seis blocos de posição as executam: dois abrem um par em cada direção, uma ordem por instrumento, e dois fecham ambas as pernas. Cada bloco de abertura está configurado para agir apenas a partir de uma posição zerada em seu próprio instrumento, de modo que um sinal que se repita enquanto um par está em curso não acrescenta nada a ele.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A divergência fica abaixo da borda inferior da banda — a perna negociada ficou para trás da segunda —, ambas as pernas percorreram na mesma direção ao longo do deslocamento e a perna negociada está zerada. Com esse único sinal dois blocos disparam juntos: um compra o volume da perna negociada a mercado no instrumento da estratégia, o outro vende o volume da segunda perna a mercado no instrumento indicado.
Entrada vendida: A divergência fica acima da borda superior da banda — a perna negociada se adiantou em relação à segunda —, ambas as pernas percorreram na mesma direção ao longo do deslocamento e a perna negociada está zerada. O par espelhado de blocos vende o volume da perna negociada e compra o volume da segunda perna, ambos a mercado.
Saída: Ambas as pernas são devolvidas juntas quando a diferença sobre a qual foram abertas se fechou: o tamanho da divergência, tomado sem o sinal, cai abaixo do limiar de saída enquanto um par está aberto. Dois blocos de fechamento disparam com esse único sinal, um por instrumento, e cada um calcula o próprio tamanho a partir do que encontra aberto, de modo que nenhum deles precisa de um volume próprio e um bloco de fechamento disparado sobre um instrumento zerado simplesmente não faz nada. Aqui não há meta financeira, nem stop-loss, nem limite de tempo; as duas pernas voltando a se juntar são toda a saída.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Second Instrument	TONUSDT@BNBFT	O instrumento no qual a segunda perna é negociada. Ele precisa existir nos dados conectados e ser um instrumento realmente negociável: ordens são enviadas para ele, não apenas lidas dele.
Traded Candles	00:05:00	Duração dos candles no instrumento da própria estratégia. As decisões e as ordens correm nesse compasso.
Second Leg Candles	00:05:00	Duração dos candles no segundo instrumento. Mantenha-a igual à da série negociada, ou as duas pernas serão medidas em intervalos de tempo diferentes e a diferença entre elas não significará nada.
Sync Interval	00:05:00	O compasso no qual a retenção libera os dois instrumentos. Ajuste-o à duração dos candles.
Traded Leg Shift	12	Quantas barras atrás é medido o percurso da perna negociada. Doze barras de cinco minutos equivalem a uma hora.
Second Leg Shift	12	A mesma contagem para a segunda perna. Mantenha as duas iguais: dois intervalos diferentes tornam a subtração sem sentido.
Divergence Threshold, %	0.3	Quão distantes os dois percursos precisam estar, em porcentagem, antes que valha a pena abrir o par. A banda é simétrica, portanto esse único valor define as duas bordas.
Exit Threshold, %	0.1	Quão próximos os dois percursos precisam voltar a ficar, em porcentagem, antes que ambas as pernas sejam devolvidas. Mantenha-o abaixo do limiar de entrada, ou um par será fechado na mesma barra em que foi aberto.
Traded Leg Volume	1	Tamanho da ordem no instrumento da estratégia, em lotes.
Second Leg Volume	10	Tamanho da ordem no segundo instrumento, em lotes. Os dois tamanhos são definidos de forma independente, portanto a proporção entre as pernas é uma configuração e não algo calculado a partir dos preços — escolha-a de acordo com as escalas de preço dos dois instrumentos e confira-a com o passo de volume do segundo, ou a ordem será arredondada para baixo.

Detalhes do diagrama

O Sync é o que emparelha as barras, mas nada é enviado a partir da liberação dele. Dois feeds não terminam no mesmo instante, e um conjunto liberado pela retenção carrega o mais antigo dos dois horários; uma ordem datada antes do horário atual é recusada. As duas variáveis que prendem os valores ao candle negociado são o que mantém todo o fluxo a jusante em um único relógio.
Vale conhecer a consequência dessa retenção: os valores sobre os quais uma decisão é tomada são o último par completo, portanto o par abre na barra seguinte àquela que produziu a leitura, e não dentro dela.
Toda constante — zero, os dois limiares e os dois volumes — é acionada pelo candle negociado. Uma comparação precisa que ambos os seus valores cheguem novamente a cada avaliação, e uma constante que nunca é reenviada interrompe silenciosamente a condição que alimenta, sem nenhum sinal disso.
A borda inferior da banda é uma fórmula sobre o limiar, e não uma segunda constante, de modo que a banda permanece simétrica qualquer que seja o limiar definido, e há um único número a alterar em vez de dois que podem se desencontrar.
O bloco de posição lê apenas o instrumento negociado, e o valor dele é preso à barra da mesma forma que os valores das pernas. Ambas as pernas são abertas e fechadas pelos mesmos sinais, portanto o estado da perna negociada representa o estado do par.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.