Diagrama da estratégia de varredura do dia anterior com alerta

Este diagrama negocia rompimentos falsos da faixa do dia UTC anterior. À meia-noite, ele fixa a máxima e a mínima daquele dia, espera uma vela de quinze minutos ultrapassar um limite e fechar novamente dentro da faixa, entra contra a varredura e grava uma mensagem no log para cada vela de sinal aceita.

schema

Visão geral da estratégia

Velas concluídas de quinze minutos fornecem máxima, mínima e fechamento usados em todas as decisões.
Highest(96) e Lowest(96) cobrem um dia completo. Blocos Previous value com deslocamento 1 excluem a nova vela da meia-noite antes da captura da faixa.
A máxima e a mínima capturadas permanecem fixas das 00:00 UTC até o fim daquele dia civil. A avaliação de entradas começa às 00:15 UTC.
Um rompimento falso acima da máxima mantida gera uma configuração vendida; um rompimento falso abaixo da mínima mantida gera uma configuração comprada.
Entradas são permitidas somente com posição zerada e usam ordens a mercado de uma unidade. Se as duas condições ocorrerem na mesma vela, a varredura da máxima tem prioridade.
Cada entrada executada recebe take-profit fixo de 1% e stop-loss de 1%, ativados como saídas a mercado pelos fechamentos de velas concluídas.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Das 00:15 às 23:59:59 UTC, a mínima da vela deve ficar abaixo da mínima mantida do dia anterior, o fechamento deve ficar acima desse nível, não pode haver varredura simultânea da máxima e Position deve ser zero. Compra-se uma unidade a mercado.
Entrada vendida: Na mesma janela, a máxima da vela deve ficar acima da máxima mantida do dia anterior, o fechamento deve ficar abaixo desse nível e Position deve ser zero. Vende-se uma unidade a mercado.
Alerta: Cada sinal comprado ou vendido aceito passa uma vez por um Flag por vela. String Formatter inclui o fechamento da vela de sinal em uma mensagem que Notification envia ao log da estratégia.
Saída: Position protection fecha a entrada executada após um movimento favorável de 1% ou adverso de 1%. As duas saídas protetoras são ordens a mercado.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Velas	00:15:00	Período das velas concluídas para construção da faixa e decisões.
Comprimento de Highest	96	Quantidade de máximas de quinze minutos em uma faixa diária completa.
Fonte de Highest	Não definida	Nenhum campo alternativo de entrada do indicador foi selecionado.
Comprimento de Lowest	96	Quantidade de mínimas de quinze minutos em uma faixa diária completa.
Fonte de Lowest	Não definida	Nenhum campo alternativo de entrada do indicador foi selecionado.
Volume	1	Tamanho de cada ordem de entrada a mercado.
Take-profit	1%	Movimento favorável desde a execução que ativa a proteção.
Stop-loss	1%	Movimento adverso desde a execução que ativa a proteção.
Stop-loss móvel	false	Mantém fixo o limite do stop.
Usar ordens a mercado	true	Envia saídas protetoras ativadas como ordens a mercado.

Detalhes do diagrama

Conversores HighPrice e LowPrice alimentam os dois indicadores móveis de 96 valores; ClosePrice fornece os testes de retorno à faixa, o texto do alerta e as verificações da proteção.
Cada resultado móvel passa por um bloco Previous value concluído com deslocamento 1. Das 00:00 às 00:14:59 UTC, Variables de captura recebem o valor anterior e Variables de retenção o publicam em cada vela.
Quatro comparações detectam a perfuração da máxima com fechamento abaixo da máxima mantida ou a perfuração da mínima com fechamento acima da mínima mantida. Working time restringe as duas combinações a 00:15-23:59:59 UTC.
O valor da posição é amostrado em cada vela e comparado com zero. A porta vendida combina a varredura da máxima com a verificação de posição zerada; a porta comprada exige também o sinal invertido da varredura da máxima para preservar a prioridade.
As duas portas aceitas acionam Buy e Sell nos blocos Modify position e são reunidas para o aviso. Um Flag reiniciado por cada vela impede mensagens duplicadas dentro de um evento de sinal sem suprimir sinais posteriores no mesmo dia.
Execuções de entrada armam o bloco Position protection compartilhado. Seu preço de referência é atualizado pelo fechamento concluído; assim, toques intravela que recuam antes do fechamento não são observados.
A primeira faixa utilizável exige 96 velas anteriores de quinze minutos. Os níveis são atualizados somente na captura da meia-noite e permanecem inalterados até o próximo dia UTC.
O gráfico mostra velas, limites diários móveis e mantidos, execuções de compra e venda e todas as execuções da estratégia, inclusive saídas protetoras.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o no backtester com histórico suficiente para formar a primeira faixa diária e ajuste o período, os comprimentos da faixa, as distâncias de proteção e o volume ao instrumento antes da negociação ao vivo.