Diagrama da estratégia Open Drive

Este diagrama toma um único candle de impulso: aquele cujo corpo é maior do que uma fração do Average True Range atual. A cor desse corpo decide o lado, a SMA 20 tem de concordar com ela, o relógio tem de estar dentro das primeiras seis horas do dia UTC e a posição tem de estar zerada. Um take profit e um stop loss são a única saída.

Visão geral da estratégia

Candles de cinco minutos finalizados fornecem Close e Open através de dois Converters e alimentam a SMA 20 e o ATR 14. Ambos os indicadores entregam apenas valores formados, portanto nenhuma comparação produz um veredito enquanto cada um não tiver reunido candles suficientes.
Uma Formula mede o corpo do candle atual como abs(Close - Open); uma segunda transforma o ATR atual em um limiar, ATR x 0.3. Uma Comparison classifica o candle como impulso quando o corpo é estritamente maior do que esse limiar, de modo que a barra sobre a qual o diagrama age é anormalmente grande para a volatilidade do momento.
Duas Comparisons leem a cor do mesmo candle, Close > Open e Close < Open, e outras duas leem o seu lado em relação à SMA 20, Close > SMA e Close < SMA. O impulso sozinho nunca negocia: cor e tendência têm de apontar para o mesmo lado.
O bloco Current time envia o tempo da estratégia para um bloco Working time que cobre de 00:00:00 a 06:00:00 UTC. Sua resposta verdadeiro/falso fica guardada em uma Variable que a republica quando chega um candle, de modo que o filtro de sessão é decidido no mesmo tick que todas as comparações de preço, e não pelo seu próprio relógio.
Uma Variable tira um snapshot da posição a cada candle e uma Comparison contra zero informa se o diagrama está zerado. Ler a posição por meio de um snapshot impede que uma execução ocorrida entre dois candles reabra a lógica de entrada no meio da barra.
A Logical condition de compra é impulso E corpo de alta E fechamento acima da SMA E dentro da janela E posição zerada; a de venda é o seu espelho. Cada uma espera por todas as cinco entradas, portanto publica exatamente um veredito por candle finalizado.
Um veredito verdadeiro aciona um bloco Modify position no modo OpenPosition, que envia uma ordem a mercado com o volume configurado e a recusa a menos que a posição esteja realmente zerada. Um mesmo candle nunca pode, assim, abrir duas operações, e uma posição aberta bloqueia por completo novas entradas.
As execuções de entrada dos dois lados passam por uma Combination até a Position protection, que arma um take profit de 3% e um stop loss de 2% contra o preço de fechamento de cada candle finalizado posterior.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Dentro de 00:00:00-06:00:00 UTC, com SMA 20 e ATR 14 formados e a posição zerada: abs(Close - Open) > ATR x 0.3, Close > Open e Close > SMA 20 enviam uma compra a mercado OpenPosition de uma unidade.
Entrada vendida: Dentro de 00:00:00-06:00:00 UTC, com SMA 20 e ATR 14 formados e a posição zerada: abs(Close - Open) > ATR x 0.3, Close < Open e Close < SMA 20 enviam uma venda a mercado OpenPosition de uma unidade.
Saída: Não há saída por sinal nem inversão. A Position protection encerra a operação com 3% de lucro ou 2% de prejuízo em relação ao preço de execução da entrada, avaliados no fechamento de cada candle finalizado, de modo que um pico intrabar que atravesse um nível só é considerado quando aquele candle termina. O diagrama não mantém nenhum contador de espera entre operações: assim que uma posição é encerrada, o próximo candle qualificado dentro da janela já pode abrir outra.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Time frame dos candles finalizados; todas as comparações, ambos os indicadores e os níveis de proteção são avaliados nos seus fechamentos.
MA Period	20	Período da média móvel simples, usada apenas quando formada, que decide de que lado da tendência o candle fechou.
ATR Period	14	Período do Average True Range, usado apenas quando formado, que descreve o tamanho normal do candle naquele momento.
ATR Multiplier	0.3	Fração do ATR atual que o corpo de um candle precisa superar para ser considerado impulso. Aumentá-la exige candles mais raros e maiores; reduzi-la aceita candles comuns.
Window Begin	00:00:00	Início da janela de negociação, em UTC. Antes dele, os impulsos são medidos e desenhados, mas nunca negociados.
Window End	06:00:00	Fim da janela de negociação, em UTC. Amplie o par para 00:00:00-23:59:59 para deixar o diagrama negociar 24 horas por dia.
Order Volume	1	Quantidade enviada por ambas as entradas; a posição é sempre de uma unidade, porque uma segunda entrada é recusada enquanto ela estiver aberta.
Take Profit	3%	Distância do take profit, como percentual do preço de execução da entrada.
Stop Loss	2%	Distância do stop loss, como percentual do preço de execução da entrada.

Detalhes do diagrama

O bloco Candles emite candles de cinco minutos finalizados, que o histórico de minutos incluído consegue montar. Dois Converters leem Close e Open, e dois blocos Indicator, que entregam apenas valores formados, calculam a SMA 20 e o ATR 14.
Dois blocos Formula constroem o corpo e o limiar do ATR, e cinco blocos Comparison transformam corpo, cor, lado da tendência e posição em sinais.
O bloco Current time alimenta o tempo da estratégia no Working time, cuja resposta muda muito mais vezes do que um candle. Uma Variable com Input as trigger desligado guarda essa resposta e só a libera quando o próximo candle a aciona.
A Position recebe um snapshot de uma segunda Variable e é comparada com uma constante zero. Ambos os blocos Logical condition de cinco entradas esperam por todas elas, de modo que cada candle produz um veredito de compra e um de venda.
Dois blocos Modify position em OpenPosition negociam a mercado. Uma Combination reúne as execuções de entrada dos dois lados para a Position protection, e o Chart panel desenha candles, SMA, ATR, todas as ordens, incluindo o par de proteção, e todas as execuções.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.