Diagrama da estratégia de canal de regressão linear
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Uma reta de mínimos quadrados é ajustada sobre os últimos cinquenta fechamentos e ao seu redor é traçado um canal com largura de alguns erros padrão da regressão. Preço fora do canal é tratado como movimento esticado, e a estratégia o traz de volta à reta enquanto a inclinação do canal estiver a seu favor.
Visão geral da estratégia
- LinearReg fornece o valor da reta ajustada na barra atual, LinearRegSlope a sua direção e StandardError a dispersão habitual dos fechamentos em torno dela.
- As bandas são a reta mais e menos o multiplicador de desvio vezes o erro padrão, de modo que o canal se alarga e se estreita sozinho junto com o mercado.
- A inclinação funciona como filtro: uma queda só é comprada dentro de um canal ascendente e um pico só é vendido dentro de um canal descendente.
- A reta de regressão é o alvo; não há stop nem realização.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: A inclinação da regressão está acima de zero, o fechamento está abaixo da banda inferior e a posição está zerada. A ordem de compra abre uma posição comprada de um lote.
- Entrada vendida: A inclinação da regressão está abaixo de zero, o fechamento está acima da banda superior e a posição está zerada. A ordem de venda abre uma posição vendida de um lote.
- Saída: A compra é encerrada assim que o fechamento alcança a reta vindo de baixo, e a venda assim que a alcança vindo de cima. Os dois blocos de saída trabalham em modo de encerramento e nada fazem sem posição.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| LinearReg Length | 50 | Número de candles sobre os quais a reta de regressão é ajustada. |
| LinearRegSlope Length | 50 | Número de candles para medir a inclinação; mantenha igual ao comprimento da reta. |
| StandardError Length | 50 | Número de candles para medir o erro padrão; mantenha igual ao comprimento da reta. |
| Channel Deviation | 1.5 | Meia largura do canal, em erros padrão da regressão. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- Um único bloco de candles alimenta três indicadores e um conversor do preço de fechamento, então todos os valores vêm do mesmo candle finalizado.
- Dois blocos de fórmula montam as bandas a partir da reta, do erro padrão e de uma constante de desvio compartilhada que pode ser otimizada.
- Seis blocos de comparação transformam esses números em sinais: dois para a inclinação, dois para as bandas e dois para o retorno à reta.
- Cada entrada é um E lógico de inclinação, banda e posição zerada; as saídas vão direto da comparação para um bloco de encerramento de posição.
- O StandardError divide pela janela menos dois, o que deixa o canal cerca de dois por cento mais largo do que um cálculo sobre a janela completa; reduza o desvio para cerca de 1,47 para obter uma banda mais estreita.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.