Diagrama da estratégia de distância mínima entre fractais

Um fractal é um candle que fica mais alto, ou mais baixo, do que os dois candles de cada lado dele, e só pode ser identificado depois que esses candles posteriores existem. Este diagrama encontra os dois tipos, guarda o preço do mais recente de cada cor e se recusa a negociar até que os dois estejam suficientemente afastados para valer a pena operar entre eles. Tudo é medido em candles finalizados, portanto um nível fica definido no momento em que é reivindicado e nunca é revisto depois.

Visão geral da estratégia

Uma única série de candles alimenta todo o diagrama, e ela entrega apenas candles finalizados, de modo que nenhum nível, nenhuma distância e nenhuma ordem é construída a partir de um preço que um tick posterior ainda poderia desfazer.
Previous value devolve o candle de uma barra atrás, e Highest e Lowest medem o extremo dos cinco candles que terminam ali — uma janela situada inteiramente no passado.
Um segundo Previous value devolve o candle de três barras atrás, exatamente o centro dessa janela, e dois conversores leem a sua máxima e a sua mínima.
Quando a máxima do centro coincide com a máxima da janela, o diagrama tem um fractal superior, e o teste espelhado sobre a mínima marca um fractal inferior. Uma variável de retenção (latch) armazena o preço de cada fractal e, como a retenção ignora uma comparação falsa, o preço armazenado só muda numa barra que realmente imprimiu um fractal.
Um segundo par de variáveis reemite os dois níveis armazenados a cada candle, de modo que a fórmula que mede a distância entre eles e a comparação com a distância mínima produzem ambas uma resposta em todas as barras, e não apenas nas barras de fractal.
Cada lado combina o seu próprio teste de fractal com esse teste de distância numa condição lógica; o sinal aceito primeiro fecha a posição oposta e só então abre uma nova, ambas a mercado.
Position protection acompanha cada execução e precifica a sua saída pelo fechamento de cada candle finalizado, de modo que um take-profit ou um stop-loss é verificado uma vez por barra.
Os candles, ambos os extremos, ambos os níveis armazenados e todas as execuções são desenhados numa única área do gráfico, de modo que os dois níveis e a distância entre eles podem ser lidos diretamente na imagem.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Um fractal inferior é confirmado — a mínima de três barras atrás é a mais baixa da janela de cinco candles que termina uma barra atrás — e a distância entre o último nível superior e o último nível inferior é de pelo menos a distância mínima. O diagrama fecha a posição vendida, se houver uma aberta, e depois compra o volume da ordem a mercado.
Entrada vendida: Um fractal superior é confirmado — a máxima de três barras atrás é a mais alta da mesma janela — sob a mesma condição de distância. O diagrama fecha a posição comprada, se houver uma aberta, e depois vende o volume da ordem a mercado.
Saída: Duas coisas podem encerrar uma operação. Um fractal da cor oposta fecha o que está aberto antes de a nova entrada ser enviada, e é por isso que um bloco de fechamento fica à frente do de abertura em cada sinal. Independentemente disso, Position protection fecha a posição num take-profit ou num stop-loss medidos em percentual do preço de execução, verificados contra o fechamento de cada candle finalizado.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:05:00	Time frame da única série de candles. Apenas candles finalizados são entregues, portanto uma decisão é tomada uma vez por barra.
Upper Fractal Length	5	Número de candles da janela contra cuja máxima mais alta o candle central é medido.
Lower Fractal Length	5	Número de candles da janela contra cuja mínima mais baixa o candle central é medido; mantenha-o igual ao superior para que o fractal permaneça simétrico.
Fractal Shift	3	A quantas barras atrás fica o candle central. Com uma janela de cinco atrasada em uma barra, três coloca o centro exatamente no meio dela.
Minimum Distance	100	Menor distância entre o último nível superior e o último nível inferior que ainda permite uma entrada. É uma distância absoluta nas unidades de preço do instrumento, portanto precisa ser reescalada sempre que o diagrama for movido para um instrumento cotado em outra ordem de grandeza.
Order Volume	1	Tamanho da ordem, em lotes.
Take Profit, %	2	Distância do take-profit, em percentual do preço de execução, verificada no fechamento de cada candle finalizado.
Stop Loss, %	1	Distância do stop-loss, em percentual do preço de execução, verificada no fechamento de cada candle finalizado.

Detalhes do diagrama

O bloco de indicador marca tudo o que chega até ele como um valor concluído — não tem como distinguir um candle em formação de um já fechado. Entregar apenas candles finalizados é o que mantém máximas e mínimas ainda incompletas fora da janela, onde elas moveriam silenciosamente o extremo para depois serem sobrescritas na atualização seguinte.
A mesma assinatura é o que mantém as ordens válidas: uma ordem construída a partir de uma atualização de um candle não finalizado carrega o horário de abertura daquela barra e é recusada por chegar do passado.
A janela é atrasada em uma barra para que o candle avaliado fique exatamente no meio dela, com dois candles antes e dois depois. Um fractal, portanto, nunca é reivindicado antes de três barras depois de ter acontecido, e nunca é revisto depois disso.
O gatilho da retenção descarta uma comparação falsa em vez de armazenar um valor, o que transforma “o teste passou nesta barra” em “este é o último preço em que ele passou”. Nenhum dos níveis existe até o seu primeiro fractal, portanto nenhuma entrada é possível antes de as duas cores terem sido vistas.
Ambos os blocos de entrada negociam a mercado e estão configurados para não exigir que a estratégia esteja online, de modo que o diagrama se comporta da mesma forma em histórico gravado e em negociação real.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.