Diagrama da estratégia de arbitragem de base percentual

Um par tem dois preços: aquele que ele vale e aquele pelo qual é possível negociá-lo. O diagrama constrói o primeiro como um instrumento sintético e sua média móvel, lê o segundo nos dois livros de ofertas, expressa a distância entre eles em porcentagem e abre as duas pernas quando essa distância ultrapassa um limiar.

Visão geral da estratégia

Um bloco de índice constrói um único instrumento sintético dividindo o preço do primeiro instrumento pelo preço do segundo, uma série de candles é assinada sobre ele, e uma média móvel sobre esses candles é o valor justo do par.
Dois blocos de livro de ofertas fornecem os preços pelos quais o par pode de fato ser negociado: um conversor toma a melhor oferta de compra do primeiro instrumento, outro toma a melhor oferta de venda do segundo.
Um livro muda muitas vezes dentro de uma mesma barra, por isso os dois melhores preços não alimentam as condições diretamente: duas variáveis guardam a última cotação de cada um e a liberam quando um candle negociado se fecha, e uma fórmula divide um pelo outro, produzindo a razão executável.
Um bloco Sync retém a razão executável e o candle de razão do mesmo horário e os libera juntos, de modo que o valor justo e o preço negociável comparados pertençam sempre à mesma barra.
Uma fórmula transforma o par liberado em um único número: a distância da razão executável até a média justa, em porcentagem da média. Esse número é a base.
Uma variável prende a base ao candle negociado, e toda comparação a jusante é avaliada nessa barra, de modo que cada ordem fica datada pela barra em que foi decidida.
A base é comparada com o limiar de entrada e com esse mesmo limiar negativado, o que dá um portão por direção, e com uma faixa bem mais estreita em torno do valor justo, cujas duas respostas uma condição lógica une no sinal de retorno.
Um bloco de atraso armado por qualquer uma das entradas conta as barras negociadas concluídas e levanta um único flag assim que o limite de manutenção é atingido; um bloco Combination funde esse flag com o sinal de retorno em um único fluxo de saída, e dois blocos de fechamento desmontam o par, um por instrumento.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A razão executável está abaixo da média justa em mais do que a base mínima: o diagrama compra o primeiro instrumento e vende o segundo, um volume de ordem em cada perna. Cada perna está configurada para abrir apenas a partir de uma posição própria zerada, de modo que um sinal que se repete enquanto o par já está montado não acrescenta nada a ele.
Entrada vendida: A razão executável está acima da média justa em mais do que a base mínima: o diagrama vende o primeiro instrumento e compra o segundo, um volume de ordem em cada perna. A mesma condição de posição zerada protege cada perna separadamente.
Saída: As duas pernas são desmontadas pelo que vier primeiro: a base retorna para dentro da faixa estreita em torno do valor justo, ou o bloco de atraso contou o limite de manutenção em barras negociadas concluídas desde a entrada que o armou. Ambos os motivos chegam ao mesmo gatilho por um único bloco de fusão. Os blocos de fechamento não carregam lado e calculam o próprio volume a partir do que está aberto, e um bloco de fechamento acionado sobre uma perna zerada simplesmente não faz nada.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Traded Candles	00:05:00	Duração dos candles sobre os quais as decisões são tomadas e as ordens são registradas.
Index Expression	BTCUSDT@BNBFT/TONUSDT@BNBFT	A expressão a partir da qual o instrumento sintético é construído: o preço do primeiro instrumento dividido pelo preço do segundo. Ambos os instrumentos precisam existir nos dados conectados, e ambos são negociados.
Ratio Candles	00:05:00	Duração dos candles sobre os quais o valor justo é construído. Mantenha-a igual à da série negociada, ou as duas não se encontrarão em um mesmo conjunto.
Sync Interval	00:05:00	Intervalo de agrupamento usado pelo bloco Sync. Mantenha-o igual à duração do candle: um intervalo menor separa o par de valores que pertencem um ao outro, um maior junta valores de barras diferentes.
Fair Average Length	20	Número de candles de razão na média móvel de onde o valor justo é tirado.
Minimum Basis, %	0.5	Quão longe a razão negociável precisa estar do valor justo, em porcentagem, antes que as duas pernas sejam abertas.
Exit Basis, %	0.1	Quão perto a base precisa voltar do valor justo, em porcentagem, antes que o par seja desmontado.
Volume Per Leg	1	Tamanho da ordem de cada perna, em lotes. As duas pernas recebem o mesmo tamanho.
Max Hold Bars	72	Por quantas barras negociadas concluídas o par pode ser mantido antes de ser fechado independentemente da base.

Detalhes do diagrama

O livro de ofertas nunca é lido diretamente para dentro de uma condição. Ele se atualiza muitas vezes por barra, enquanto as condições vivem na barra; as duas variáveis de retenção são o que coloca ambos no mesmo relógio, e o gatilho delas é o candle negociado, não o livro.
Nada que registre uma ordem é disparado a partir de uma saída do Sync. Um conjunto liberado é datado pelo mais antigo de seus membros, e uma ordem datada antes do horário atual é recusada, de modo que o Sync alimenta a aritmética enquanto o candle negociado aciona todos os gatilhos.
Ambas as séries de candles estão configuradas apenas para candles finalizados. Uma atualização de uma barra em formação dataria a ordem pelo momento em que a barra abriu, que já está no passado quando a barra é decidida.
As constantes são reenviadas a cada candle negociado. Uma comparação precisa que os seus dois valores cheguem de novo a cada avaliação, de modo que uma constante enviada uma única vez silenciosamente paralisa a condição que ela alimenta.
Os limiares inferiores não são constantes próprias, mas fórmulas sobre os superiores, de modo que ambas as faixas permanecem simétricas quaisquer que sejam os limiares configurados, e o limite de manutenção é contado em barras finalizadas, e não em tempo de relógio.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.