Diagrama da estratégia Bands Confirmed Reversion

Um candle que abre fora de uma banda de volatilidade e fecha de volta dentro dela é a imagem clássica de um movimento rejeitado, e este diagrama compra e vende exatamente essa imagem. O que o torna mais do que um padrão de um único candle é o que está entre o padrão e a ordem: um canal de preços cuja borda precisa ter se mantido firme, e um bloco de contagem que não libera sua confirmação até que um número definido de candles tenha passado. Somente quando o padrão, o canal e a contagem coincidem no mesmo candle é que uma posição é aberta.

Visão geral da estratégia

Uma única série de candles de quinze minutos alimenta todo o diagrama, e cada valor que entra nele passa antes por um bloco Final, de modo que nada mais adiante jamais vê um candle que ainda está em formação.
Três indicadores rodam sobre esse fluxo: bandas de volatilidade em torno de uma média móvel, um canal de preços de máximas e mínimas, e um average true range que mede a largura de um candle normal.
Conversores separam as bandas em uma linha superior e uma inferior, separam o canal em um topo e um fundo, e extraem a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima de cada candle fechado.
Dois blocos Previous value guardam as bordas do canal do candle anterior, e duas comparações perguntam se a borda inferior parou de cair e se a borda superior parou de subir: essa é a definição, no diagrama, de um canal que está se sustentando.
Cada uma dessas duas respostas arma um bloco N values, que então conta o número configurado de candles fechados e libera um único impulso de confirmação; um novo armamento é ignorado enquanto uma contagem está em curso.
Uma condição lógica reúne cinco coisas do lado comprado: o candle abriu abaixo da banda inferior, fechou de volta acima dela, o fundo do canal está se sustentando neste momento, o impulso de confirmação acabou de chegar e a posição está zerada. O lado vendido é a mesma condição espelhada em torno da banda superior e do topo do canal.
Ambas as entradas são ordens a mercado por meio de blocos Position modify configurados para abrir somente a partir de posição zerada, de modo que um sinal que chegue enquanto uma operação está em curso não pode empilhar uma segunda sobre ela.
Dois blocos Combination reúnem os motivos de saída — uma distância de stop construída a partir do average true range e um fechamento além do canal do candle anterior — e os entregam aos blocos Position modify de fechamento, enquanto um painel de gráfico desenha os candles, os três indicadores, as ordens e as execuções.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Um candle fechado abriu abaixo da banda inferior e fechou de volta acima dela, o fundo do canal está no mesmo nível ou acima de onde estava no candle anterior, o bloco de contagem do lado comprado acabou de liberar sua confirmação e a posição está zerada. O bloco Position modify então compra o volume da ordem a mercado. A contagem é o que espaça as operações: após cada liberação, o bloco se rearma no próximo candle cujo fundo do canal ainda esteja se sustentando, de modo que o mesmo padrão no candle seguinte não produz uma segunda entrada.
Entrada vendida: A imagem espelhada. Um candle fechado abriu acima da banda superior e fechou de volta abaixo dela, o topo do canal está no mesmo nível ou abaixo de onde estava no candle anterior, o bloco de contagem do lado vendido liberou sua confirmação e a posição está zerada. O bloco Position modify vende o volume da ordem a mercado.
Saída: Cada lado tem seu próprio bloco Combination guardando dois tipos de motivo. O primeiro é um stop de volatilidade: a compra é encerrada quando a mínima do candle cai abaixo da banda inferior menos o average true range multiplicado pelo multiplicador de stop, e a venda é encerrada quando a máxima do candle sobe acima da banda superior mais a mesma distância. Como a banda se move junto com o mercado, esse stop se ajusta sozinho sem que o diagrama precise lembrar o preço de entrada. O segundo motivo é um rompimento do canal: um fechamento acima do topo do canal do candle anterior, ou um fechamento abaixo do fundo do canal do candle anterior, encerra a operação de qualquer um dos lados — para cima, tira o lucro de uma compra; para baixo, tira o prejuízo dela; e o inverso para uma venda. Ambos os blocos de fechamento estão configurados para fechar a posição, de modo que cada um age apenas sobre o lado ao qual pertence e sempre envia o tamanho inteiro.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Candles	00:15:00	Time frame da única série de candles sobre a qual todo o diagrama roda. Um time frame mais curto dá mais padrões e mais operações; um mais longo, menos e mais lentas.
Bollinger Length	100	Número de candles sobre os quais as bandas de volatilidade são calculadas. Ele também define o aquecimento: nada é negociado até que essa quantidade de candles tenha passado.
Bollinger Width	1	A quantos desvios-padrão de distância da média fica cada banda. Mantido estreito aqui para que os candles abram regularmente fora de uma banda e fechem de volta dentro; alargue-o para rejeições mais raras e mais extremas.
Donchian Length	100	Número de candles que o canal de preços abrange. Um canal longo torna suas bordas lentas, que é o que transforma 'a borda parou de se mover contra nós' em um filtro significativo.
ATR Length	21	Número de candles sobre os quais o average true range é medido. Ele define a unidade em que a distância do stop é expressa.
Long Confirm Candles	5	Candles que o bloco de contagem do lado comprado espera entre armar e liberar sua confirmação. Um candle elimina a espera por completo e negocia todo padrão; valores maiores rareiam as entradas.
Short Confirm Candles	5	Candles que o bloco de contagem do lado vendido espera. É um ajuste separado para que os dois lados possam ser calibrados um em relação ao outro.
ATR Stop Multiplier	2	A quantos average true ranges abaixo da banda inferior fica o stop da compra, e acima da banda superior fica o stop da venda. Reduza-o para saídas mais apertadas e mais frequentes.
Order Volume	1	Tamanho da ordem, em lotes, enviado na entrada. As saídas sempre fecham o que estiver aberto e não têm tamanho próprio.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles está configurado apenas para candles finalizados, e o bloco Final atrás dele impõe a mesma regra dentro do diagrama. Uma atualização de um candle em formação carrega o horário de abertura da barra, e uma ordem construída a partir de um valor desses fica datada atrás do relógio e é recusada, de modo que toda a lógica é mantida sobre candles fechados.
O bloco N values conta os valores que chegam até ele depois de ter sido armado; ele não verifica se a condição de armamento permaneceu verdadeira o tempo todo. É por isso que a mesma comparação de canal que o arma também é ligada diretamente à condição de entrada: o impulso diz que a espera acabou, e a comparação ao vivo diz se o motivo dela ainda existe.
As bordas do canal usadas na saída são tomadas um candle atrás. O topo atual de um canal de máximas e mínimas já contém a própria máxima do candle atual, então um fechamento nunca pode subir acima dele; contra a borda do candle anterior, um rompimento é um evento real.
O stop está ancorado na banda de volatilidade, e não no preço em que a operação foi aberta. Um diagrama não tem memória do preço de entrada a menos que uma variável seja adicionada para guardá-lo, e a banda é de qualquer forma onde a entrada aconteceu, então ela dá a mesma distância de proteção e se move junto com o mercado.
A posição é protegida duas vezes, de propósito: a comparação de posição zerada fica dentro da condição de entrada, e os próprios blocos de entrada estão configurados para abrir somente quando a posição é zero. A primeira mantém o diagrama legível; a segunda é o que de fato impede uma ordem duplicada se as duas chegarem fora de sincronia.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.