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ABE BE CCI Estratégia envolvente

Esta estratégia StockSharp transporta o MetaTrader 5 consultor especialista Expert_ABE_BE_CCI (pasta MQL/306). O EA original combina padrões de velas Bullish/Bearish Engulfing com um módulo de confirmação do Commodity Channel Index (CCI) e gerenciamento de dinheiro de lote fixo. A implementação C# mantém a mesma lógica de decisão enquanto aproveita a assinatura de alto nível e as ligações de indicadores fornecidas por StockSharp.

O mecanismo observa as velas concluídas no período selecionado, calcula uma média contínua dos corpos das velas, uma média dos preços de fechamento e um CCI com período configurável. Padrões envolventes de alta ou baixa só são aceitos quando os corpos das velas excedem a média recente e o ponto médio da vela engolida está no lado correto da média móvel, imitando as verificações MQL CCandlePattern. As negociações longas exigem um engolfo de alta mais CCI abaixo do limite de sobrevenda, enquanto as negociações curtas exigem a condição de espelho com CCI acima do limite de sobrecompra. As saídas de posição refletem a lógica de "votação" EA: CCI cruzamentos de ±ExitLevel neutralizam as posições abertas independentemente da direção.

Fluxo de trabalho

  1. Assine o tipo de vela configurado e calcule:
    • Média do corpo da vela acima de BodyAveragePeriod barras.
    • Média móvel dos preços de fechamento na mesma janela.
    • Índice de canal de commodities com comprimento CciPeriod.
  2. Para cada vela acabada:
    • Verifique se a vela anterior forma uma barra engolfada de cor oposta.
    • Check that the engulfing body is larger than the rolling body average and closes beyond the previous open, replicating the MQL filters.
    • Confirme o contexto da tendência comparando o ponto médio da vela anterior com a média móvel do preço de fechamento.
    • Confirme o impulso com CCI vs. EntryOversoldLevel ou EntryOverboughtLevel.
  3. Gerenciar negociações:
    • Se as condições de alta se alinharem e nenhuma posição longa estiver ativa, feche as posições vendidas e compre o volume configurado.
    • Se as condições de baixa se alinharem e nenhuma venda estiver ativa, feche as posições compradas e venda o volume configurado.
    • Monitore CCI para saídas: qualquer cruzamento abaixo de +ExitLevel ou através de -ExitLevel fecha posições compradas, enquanto cruzamentos acima de -ExitLevel ou abaixo de +ExitLevel fecham posições vendidas, correspondendo à lógica de "voto" de 40 pontos do EA.

Parâmetros padrão

Nome Padrão Descrição
CciPeriod 49 Comprimento do indicador Commodity Channel Index.
BodyAveragePeriod 11 Janela para cálculo da média do tamanho do corpo da vela e da média do preço de fechamento.
EntryOversoldLevel -50 Limite de CCI confirmando configurações envolventes de alta.
EntryOverboughtLevel 50 Limite de CCI confirmando configurações de baixa.
ExitLevel 80 Nível CCI absoluto que aciona saídas de posição quando cruzado.
CandleType 1 hora Prazo usado para assinatura de velas.

Notas

  • O tratamento de volume reflete conversões típicas de StockSharp: Volume define o tamanho base do pedido; posições opostas são achatadas antes da reversão.
  • Os componentes de rastreamento e gerenciamento de dinheiro (TrailingNone, MoneyFixedLot) do pacote MQL não são recriados; O dimensionamento do pedido de StockSharp já cobre o comportamento do lote fixo.
  • Todos os comentários dentro do código estão em inglês, tabulações são usadas para indentação e nenhum valor de indicador é recuperado por meio de GetValue, seguindo as diretrizes do repositório.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABE BE CCI strategy: Engulfing pattern with CCI confirmation.
/// Bullish engulfing + negative CCI for long, bearish engulfing + positive CCI for short.
/// </summary>
public class AbeBeCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrevCci;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal EntryLevel { get => _entryLevel.Value; set => _entryLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbeBeCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_entryLevel = Param(nameof(EntryLevel), 100m)
			.SetDisplay("Entry Level", "CCI threshold for entry", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrevCci = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevCci = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			var bullishEngulfing = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice <= prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice >= prev.OpenPrice;

			var bearishEngulfing = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.OpenPrice >= prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice <= prev.OpenPrice;

			if (bullishEngulfing && cciValue < -EntryLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearishEngulfing && cciValue > EntryLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		if (_hasPrevCci)
		{
			if (Position > 0 && _prevCci > EntryLevel && cciValue < EntryLevel && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevCci < -EntryLevel && cciValue > -EntryLevel && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrevCci = true;
	}
}