Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de IMF do CDC PL

Visão geral

A CDC PL MFI Strategy reproduz o MetaTrader consultor especialista Expert_ADC_PL_MFI (MQL/299) em StockSharp. Ele procura os padrões de reversão de duas velas Dark Cloud Cover e Piercing Line e valida cada sinal com o oscilador Money Flow Index (MFI). The strategy uses the same indicator periods and level thresholds as the original expert, adds optional stop-loss and take-profit protection in pip units, and closes positions when the MFI crosses configurable reversal levels.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado (velas de uma hora por padrão) e calcule um Índice de Fluxo de Dinheiro com o período especificado. Mantenha médias móveis simples do tamanho do corpo da vela e dos preços de fechamento para replicar a tendência original e os filtros de volatilidade.
  2. Quando um padrão de alta Piercing Line se forma (gap abaixo da mínima anterior, fechamento de alta acima do ponto médio da vela de baixa anterior, ambas as velas maiores que o corpo médio e o fechamento anterior abaixo da média da tendência) e o valor MFI atual está abaixo de LongEntryLevel (padrão 40), entre ou mude para uma posição longa.
  3. Quando um padrão de baixa Dark Cloud Cover se forma (gap acima da máxima anterior, fechamento de baixa abaixo do ponto médio da vela de alta anterior, ambas as velas maiores que o corpo médio e o fechamento anterior acima da média da tendência) e o valor MFI atual está acima de ShortEntryLevel (padrão 60), entre ou mude para uma posição curta.
  4. Monitorizar a IMF para fechar posições de forma proactiva:
    • Fechar posições curtas quando a IMF ultrapassar ExitLowerLevel (30) ou ExitUpperLevel (70).
    • Feche posições longas quando a IMF cruzar abaixo de ExitUpperLevel (70) ou ExitLowerLevel (30).
  5. Ordens de proteção são opcionais. Quando TakeProfitPips ou StopLossPips são maiores que zero, a estratégia chama StartProtection com as compensações de preço correspondentes (distância do pip multiplicada pela etapa do preço do título).

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Tipo de dados Candle usado para detecção de padrões. 1 hour período de tempo
MfiPeriod Comprimento do oscilador do Índice de Fluxo de Dinheiro. 49
BodyAveragePeriod Período da média móvel do corpo da vela usado para qualificar velas “longas”. 11
LongEntryLevel Limite de MFI que confirma configurações de alta da Piercing Line. 40
ShortEntryLevel MFI threshold that confirms bearish Dark Cloud Cover setups. 60
ExitLowerLevel Nível mais baixo da IMF que aciona a cobertura de posições curtas. 30
ExitUpperLevel Nível superior da IMF que aciona o fechamento de posições longas. 70
StopLossPips Distância de stop-loss opcional em pips (0 desativa a proteção). 50
TakeProfitPips Distância opcional de take-profit em pips (0 desativa a proteção). 50

Notas

  • O volume padrão é 1 lote. Quando a estratégia muda de direção, ela envia uma única ordem de mercado dimensionada para fechar a posição existente e abrir a nova, correspondendo ao comportamento MQL.
  • A detecção de padrões reflete a lógica MetaTrader: apenas velas concluídas são avaliadas, as lacunas devem ocorrer além da máxima/mínima anterior e uma média móvel simples impõe a condição de tendência predominante.
  • Os valores do Índice de Fluxo de Dinheiro vêm diretamente do indicador vinculado. Nenhum buffer manual do histórico do indicador é necessário; a estratégia armazena apenas os valores mais recentes para detectar cruzamentos de limites.
  • Nenhuma porta Python é fornecida; apenas a implementação do C# está incluída neste diretório.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CDC PL MFI strategy: Dark Cloud Cover and Piercing Line candlestick patterns
/// confirmed by Money Flow Index levels.
/// </summary>
public class CdcPlMfiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _mfiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevMfi;
	private bool _hasPrevMfi;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MfiPeriod { get => _mfiPeriod.Value; set => _mfiPeriod.Value = value; }
	public decimal LongLevel { get => _longLevel.Value; set => _longLevel.Value = value; }
	public decimal ShortLevel { get => _shortLevel.Value; set => _shortLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CdcPlMfiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_mfiPeriod = Param(nameof(MfiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MFI Period", "Money Flow Index period", "Indicators");
		_longLevel = Param(nameof(LongLevel), 40m)
			.SetDisplay("Long Level", "MFI below this for long entry", "Signals");
		_shortLevel = Param(nameof(ShortLevel), 60m)
			.SetDisplay("Short Level", "MFI above this for short entry", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevMfi = 0m;
		_hasPrevMfi = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevMfi = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var mfi = new MoneyFlowIndex { Length = MfiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mfi, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal mfiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2 && _hasPrevMfi)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Piercing Line: prev bearish, curr bullish, opens below prev low, closes above midpoint
			var isPiercing = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.LowPrice
				&& curr.ClosePrice > (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			// Dark Cloud Cover: prev bullish, curr bearish, opens above prev high, closes below midpoint
			var isDarkCloud = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.OpenPrice > prev.HighPrice
				&& curr.ClosePrice < (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			if (isPiercing && mfiValue < LongLevel && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isDarkCloud && mfiValue > ShortLevel && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevMfi = mfiValue;
		_hasPrevMfi = true;
	}
}